PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEMYX с PNRAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PEMYX с PNRAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Emerging Markets Equity Fund (PEMYX) и Putnam Research Fund (PNRAX).

PEMYX управляется Putnam. Фонд был запущен 28 сент. 2008 г.. PNRAX управляется Putnam. Фонд был запущен 2 окт. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности PEMYX и PNRAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Emerging Markets Equity Fund (PEMYX) и Putnam Research Fund (PNRAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PEMYX и PNRAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEMYX
Putnam Emerging Markets Equity Fund		6.47%33.48%16.22%12.16%-27.42%-3.85%37.11%22.70%-17.39%42.73%
PNRAX
Putnam Research Fund		-2.61%18.11%26.21%28.83%-17.45%24.32%20.01%32.83%-4.81%23.19%

Доходность по периодам

С начала года, PEMYX показывает доходность 6.47%, что значительно выше, чем у PNRAX с доходностью -2.61%. За последние 10 лет акции PEMYX уступали акциям PNRAX по среднегодовой доходности: 10.44% против 14.71% соответственно.

PEMYX

1 день
1.82%
1 месяц
-2.33%
С начала года
6.47%
6 месяцев
9.11%
1 год
36.82%
3 года*
20.36%
5 лет*
4.84%
10 лет*
10.44%

PNRAX

1 день
0.70%
1 месяц
-2.79%
С начала года
-2.61%
6 месяцев
0.09%
1 год
20.84%
3 года*
20.36%
5 лет*
12.45%
10 лет*
14.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Emerging Markets Equity Fund

Putnam Research Fund

Часто сравнивают с PEMYX:
PEMYX с GQGPXPEMYX с BRK-BPEMYX с VEMAXPEMYX с BEMIXPEMYX с COBYXPEMYX с LCSMXPEMYX с FERGX
Часто сравнивают с PNRAX:
PNRAX с PMYYXPNRAX с SMGIXPNRAX с CMNWXPNRAX с PHSTXPNRAX с PEYAXPNRAX с QQQPNRAX с FXAIX

Сравнение комиссий PEMYX и PNRAX

PEMYX берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии PNRAX в 1.03%.

PEMYX
Putnam Emerging Markets Equity Fund
PNRAX
Putnam Research Fund

Доходность на риск

PEMYX vs. PNRAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEMYX
Ранг доходности на риск PEMYX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEMYX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEMYX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEMYX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEMYX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEMYX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
PNRAX
Ранг доходности на риск PNRAX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PNRAX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNRAX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNRAX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNRAX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNRAX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEMYX c PNRAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Emerging Markets Equity Fund (PEMYX) и Putnam Research Fund (PNRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEMYXPNRAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.12

1.17

+0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.75

1.74

+1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.27

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.80

1.80

+1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.26

8.74

+2.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEMYX vs. PNRAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEMYX на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа PNRAX равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEMYX и PNRAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEMYXPNRAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

1.17

+0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.73

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.82

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.46

-0.15

Корреляция

Корреляция между PEMYX и PNRAX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEMYX и PNRAX

Дивидендная доходность PEMYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности PNRAX в 11.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEMYX
Putnam Emerging Markets Equity Fund		0.73%0.78%1.85%0.99%0.00%5.27%1.78%1.40%2.16%0.24%1.18%1.50%
PNRAX
Putnam Research Fund		11.80%11.49%7.57%0.28%9.46%7.67%2.02%7.24%15.09%1.57%1.06%1.19%

Просадки

Сравнение просадок PEMYX и PNRAX

Максимальная просадка PEMYX за все время составила -45.25%, что меньше максимальной просадки PNRAX в -57.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEMYX и PNRAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PEMYXPNRAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.25%

-57.49%

+12.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.26%

-8.24%

-5.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.05%

-24.37%

-16.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.16%

-33.35%

-11.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.05%

-4.81%

-4.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.52%

-12.11%

-4.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

2.53%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности PEMYX и PNRAX

Putnam Emerging Markets Equity Fund (PEMYX) имеет более высокую волатильность в 8.08% по сравнению с Putnam Research Fund (PNRAX) с волатильностью 5.44%. Это указывает на то, что PEMYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PNRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PEMYXPNRAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.08%

5.44%

+2.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.43%

9.76%

+3.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.51%

18.57%

-1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.77%

17.09%

-0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.65%

17.95%

-0.30%