PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEMYX с PGOYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PEMYX с PGOYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Emerging Markets Equity Fund (PEMYX) и Putnam Large Cap Growth Y (PGOYX).

PEMYX управляется Putnam. Фонд был запущен 28 сент. 2008 г.. PGOYX управляется Putnam. Фонд был запущен 27 авг. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности PEMYX и PGOYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Emerging Markets Equity Fund (PEMYX) и Putnam Large Cap Growth Y (PGOYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PEMYX и PGOYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEMYX
Putnam Emerging Markets Equity Fund		4.56%33.48%16.22%12.16%-27.42%-3.85%37.11%22.70%-17.39%42.73%
PGOYX
Putnam Large Cap Growth Y		-9.67%14.56%33.58%44.57%-30.25%22.95%38.79%36.76%2.58%31.29%

Доходность по периодам

С начала года, PEMYX показывает доходность 4.56%, что значительно выше, чем у PGOYX с доходностью -9.67%. За последние 10 лет акции PEMYX уступали акциям PGOYX по среднегодовой доходности: 10.24% против 16.81% соответственно.

PEMYX

1 день
2.97%
1 месяц
-8.45%
С начала года
4.56%
6 месяцев
7.97%
1 год
34.55%
3 года*
19.64%
5 лет*
4.46%
10 лет*
10.24%

PGOYX

1 день
3.70%
1 месяц
-5.89%
С начала года
-9.67%
6 месяцев
-9.44%
1 год
14.92%
3 года*
20.52%
5 лет*
11.05%
10 лет*
16.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Emerging Markets Equity Fund

Putnam Large Cap Growth Y

Часто сравнивают с PEMYX:
PEMYX с GQGPXPEMYX с BRK-BPEMYX с VEMAXPEMYX с BEMIXPEMYX с COBYXPEMYX с FERGXPEMYX с LCSMX
Часто сравнивают с PGOYX:
PGOYX с FXAIXPGOYX с VOOPGOYX с FBGRXPGOYX с FGLGXPGOYX с VUGPGOYX с QQQPGOYX с VGT

Сравнение комиссий PEMYX и PGOYX

PEMYX берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии PGOYX в 0.65%.

PEMYX
Putnam Emerging Markets Equity Fund
PGOYX
Putnam Large Cap Growth Y

Доходность на риск

PEMYX vs. PGOYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEMYX
Ранг доходности на риск PEMYX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEMYX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEMYX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEMYX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEMYX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEMYX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
PGOYX
Ранг доходности на риск PGOYX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGOYX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGOYX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGOYX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGOYX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGOYX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEMYX c PGOYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Emerging Markets Equity Fund (PEMYX) и Putnam Large Cap Growth Y (PGOYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEMYXPGOYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.00

0.71

+1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.61

1.18

+1.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.17

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.59

0.98

+1.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.56

3.34

+7.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEMYX vs. PGOYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEMYX на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа PGOYX равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEMYX и PGOYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEMYXPGOYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

0.71

+1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.51

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.80

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.32

-0.02

Корреляция

Корреляция между PEMYX и PGOYX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEMYX и PGOYX

Дивидендная доходность PEMYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности PGOYX в 5.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEMYX
Putnam Emerging Markets Equity Fund		0.74%0.78%1.85%0.99%0.00%5.27%1.78%1.40%2.16%0.24%1.18%1.50%
PGOYX
Putnam Large Cap Growth Y		5.79%5.23%4.25%0.46%7.30%8.55%3.12%3.65%7.92%2.05%0.02%5.78%

Просадки

Сравнение просадок PEMYX и PGOYX

Максимальная просадка PEMYX за все время составила -45.25%, что меньше максимальной просадки PGOYX в -76.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEMYX и PGOYX.

Загрузка...

Показатели просадок

PEMYXPGOYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.25%

-76.03%

+30.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.26%

-16.34%

+3.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.05%

-34.01%

-7.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.16%

-34.01%

-11.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.68%

-13.24%

+2.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.52%

-31.72%

+15.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

4.78%

-1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности PEMYX и PGOYX

Putnam Emerging Markets Equity Fund (PEMYX) имеет более высокую волатильность в 9.00% по сравнению с Putnam Large Cap Growth Y (PGOYX) с волатильностью 6.88%. Это указывает на то, что PEMYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGOYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PEMYXPGOYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.00%

6.88%

+2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.31%

12.72%

+0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.43%

22.41%

-4.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.78%

21.68%

-4.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.65%

21.15%

-3.50%