Сравнение PEMYX с PEQSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Emerging Markets Equity Fund (PEMYX) и Putnam Large Cap Value Fund Class R6 (PEQSX).
PEMYX управляется Putnam. Фонд был запущен 28 сент. 2008 г.. PEQSX - это пассивный фонд от Putnam, который отслеживает доходность . Фонд был запущен 2 июл. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности PEMYX и PEQSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PEMYX и PEQSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEMYX Putnam Emerging Markets Equity Fund | 4.56% | 33.48% | 16.22% | 12.16% | -27.42% | -3.85% | 37.11% | 22.70% | -17.39% | 42.73% |
PEQSX Putnam Large Cap Value Fund Class R6 | 0.81% | 20.49% | 19.41% | 15.45% | -2.74% | 27.33% | 6.23% | 29.79% | -8.29% | 19.15% |
Доходность по периодам
С начала года, PEMYX показывает доходность 4.56%, что значительно выше, чем у PEQSX с доходностью 0.81%. За последние 10 лет акции PEMYX уступали акциям PEQSX по среднегодовой доходности: 10.24% против 13.46% соответственно.
PEMYX
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -8.45%
- С начала года
- 4.56%
- 6 месяцев
- 7.97%
- 1 год
- 34.55%
- 3 года*
- 19.64%
- 5 лет*
- 4.46%
- 10 лет*
- 10.24%
PEQSX
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- -4.21%
- С начала года
- 0.81%
- 6 месяцев
- 6.51%
- 1 год
- 18.74%
- 3 года*
- 18.04%
- 5 лет*
- 13.05%
- 10 лет*
- 13.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PEMYX и PEQSX
PEMYX берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии PEQSX в 0.54%.
Доходность на риск
PEMYX vs. PEQSX — Ранг доходности на риск
PEMYX
PEQSX
Сравнение PEMYX c PEQSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Emerging Markets Equity Fund (PEMYX) и Putnam Large Cap Value Fund Class R6 (PEQSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEMYX | PEQSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.00 | 1.21 | +0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.61 | 1.71 | +0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.26 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 1.68 | +0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.56 | 7.48 | +3.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEMYX | PEQSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | 1.21 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.90 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.79 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.81 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между PEMYX и PEQSX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEMYX и PEQSX
Дивидендная доходность PEMYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности PEQSX в 5.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEMYX Putnam Emerging Markets Equity Fund | 0.74% | 0.78% | 1.85% | 0.99% | 0.00% | 5.27% | 1.78% | 1.40% | 2.16% | 0.24% | 1.18% | 1.50% |
PEQSX Putnam Large Cap Value Fund Class R6 | 5.30% | 5.69% | 7.14% | 5.26% | 7.40% | 7.40% | 6.30% | 3.66% | 6.08% | 3.56% | 2.66% | 6.31% |
Просадки
Сравнение просадок PEMYX и PEQSX
Максимальная просадка PEMYX за все время составила -45.25%, что больше максимальной просадки PEQSX в -36.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEMYX и PEQSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PEMYX | PEQSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.25% | -36.04% | -9.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.26% | -11.76% | -1.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.05% | -15.18% | -25.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.16% | -36.04% | -9.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.68% | -5.24% | -5.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.52% | -3.24% | -13.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 2.64% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEMYX и PEQSX
Putnam Emerging Markets Equity Fund (PEMYX) имеет более высокую волатильность в 9.00% по сравнению с Putnam Large Cap Value Fund Class R6 (PEQSX) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что PEMYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEQSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PEMYX | PEQSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.00% | 4.33% | +4.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.31% | 8.24% | +5.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.43% | 15.49% | +1.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.78% | 14.53% | +2.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.65% | 17.00% | +0.65% |