PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEMYX с EAEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PEMYX с EAEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Emerging Markets Equity Fund (PEMYX) и Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX).

PEMYX управляется Putnam. Фонд был запущен 28 сент. 2008 г.. EAEMX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 29 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности PEMYX и EAEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Emerging Markets Equity Fund (PEMYX) и Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PEMYX и EAEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEMYX
Putnam Emerging Markets Equity Fund		4.56%33.48%16.22%12.16%-27.42%-3.85%37.11%22.70%-17.39%42.73%
EAEMX
Parametric Emerging Markets Fund		2.89%27.16%5.39%9.46%-11.27%4.19%2.65%12.32%-14.02%27.03%

Доходность по периодам

С начала года, PEMYX показывает доходность 4.56%, что значительно выше, чем у EAEMX с доходностью 2.89%. За последние 10 лет акции PEMYX превзошли акции EAEMX по среднегодовой доходности: 10.24% против 6.23% соответственно.

PEMYX

1 день
2.97%
1 месяц
-8.45%
С начала года
4.56%
6 месяцев
7.97%
1 год
34.55%
3 года*
19.64%
5 лет*
4.46%
10 лет*
10.24%

EAEMX

1 день
1.89%
1 месяц
-6.17%
С начала года
2.89%
6 месяцев
6.54%
1 год
26.50%
3 года*
13.51%
5 лет*
6.33%
10 лет*
6.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Emerging Markets Equity Fund

Parametric Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с PEMYX:
PEMYX с GQGPXPEMYX с BRK-BPEMYX с VEMAXPEMYX с BEMIXPEMYX с FERGXPEMYX с LCSMXPEMYX с COBYX
Часто сравнивают с EAEMX:
EAEMX с DEMIXEAEMX с EITEXEAEMX с SIEMXEAEMX с GLLSXEAEMX с DESIXEAEMX с EHSTXEAEMX с FSSGX

Сравнение комиссий PEMYX и EAEMX

PEMYX берет комиссию в 1.08%, что меньше комиссии EAEMX в 1.58%.

EAEMX
Parametric Emerging Markets Fund
PEMYX
Putnam Emerging Markets Equity Fund

Доходность на риск

PEMYX vs. EAEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEMYX
Ранг доходности на риск PEMYX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEMYX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEMYX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEMYX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEMYX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEMYX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
EAEMX
Ранг доходности на риск EAEMX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAEMX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAEMX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAEMX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAEMX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAEMX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEMYX c EAEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Emerging Markets Equity Fund (PEMYX) и Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEMYXEAEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.00

2.25

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.61

2.86

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.46

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.59

2.68

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.56

10.25

+0.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEMYX vs. EAEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEMYX на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EAEMX равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEMYX и EAEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEMYXEAEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

2.25

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.56

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.47

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.28

+0.03

Корреляция

Корреляция между PEMYX и EAEMX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEMYX и EAEMX

Дивидендная доходность PEMYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности EAEMX в 2.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEMYX
Putnam Emerging Markets Equity Fund		0.74%0.78%1.85%0.99%0.00%5.27%1.78%1.40%2.16%0.24%1.18%1.50%
EAEMX
Parametric Emerging Markets Fund		2.75%2.83%3.00%2.71%4.40%1.64%1.08%2.48%2.14%2.31%1.52%1.68%

Просадки

Сравнение просадок PEMYX и EAEMX

Максимальная просадка PEMYX за все время составила -45.25%, что меньше максимальной просадки EAEMX в -62.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEMYX и EAEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

PEMYXEAEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.25%

-62.70%

+17.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.26%

-9.90%

-3.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.05%

-25.43%

-15.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.16%

-44.16%

-1.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.68%

-8.20%

-2.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.52%

-13.58%

-2.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

2.59%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности PEMYX и EAEMX

Putnam Emerging Markets Equity Fund (PEMYX) имеет более высокую волатильность в 9.00% по сравнению с Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что PEMYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PEMYXEAEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.00%

5.94%

+3.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.31%

8.80%

+4.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.43%

12.17%

+5.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.78%

11.42%

+5.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.65%

13.38%

+4.27%