PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEMYX с DEMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PEMYX с DEMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Emerging Markets Equity Fund (PEMYX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX).

PEMYX управляется Putnam. Фонд был запущен 28 сент. 2008 г.. DEMIX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 9 июн. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности PEMYX и DEMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Emerging Markets Equity Fund (PEMYX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PEMYX и DEMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEMYX
Putnam Emerging Markets Equity Fund		4.56%33.48%16.22%12.16%-27.42%-3.85%37.11%22.70%-17.39%42.73%
DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund		14.18%86.79%6.52%17.59%-28.66%-2.08%26.09%24.33%-17.10%41.98%

Доходность по периодам

С начала года, PEMYX показывает доходность 4.56%, что значительно ниже, чем у DEMIX с доходностью 14.18%. За последние 10 лет акции PEMYX уступали акциям DEMIX по среднегодовой доходности: 10.24% против 14.48% соответственно.

PEMYX

1 день
2.97%
1 месяц
-8.45%
С начала года
4.56%
6 месяцев
7.97%
1 год
34.55%
3 года*
19.64%
5 лет*
4.46%
10 лет*
10.24%

DEMIX

1 день
0.73%
1 месяц
-17.25%
С начала года
14.18%
6 месяцев
42.84%
1 год
103.49%
3 года*
35.57%
5 лет*
12.17%
10 лет*
14.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Emerging Markets Equity Fund

Delaware Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с PEMYX:
PEMYX с GQGPXPEMYX с BRK-BPEMYX с VEMAXPEMYX с BEMIXPEMYX с FERGXPEMYX с LCSMXPEMYX с AVEM
Часто сравнивают с DEMIX:
DEMIX с SPYDEMIX с LZEMXDEMIX с RAFGXDEMIX с EMEQDEMIX с RGAGXDEMIX с DFWVXDEMIX с PBP

Сравнение комиссий PEMYX и DEMIX

PEMYX берет комиссию в 1.08%, что меньше комиссии DEMIX в 1.26%.

DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund
PEMYX
Putnam Emerging Markets Equity Fund

Доходность на риск

PEMYX vs. DEMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEMYX
Ранг доходности на риск PEMYX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEMYX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEMYX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEMYX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEMYX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEMYX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
DEMIX
Ранг доходности на риск DEMIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEMIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEMYX c DEMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Emerging Markets Equity Fund (PEMYX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEMYXDEMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.00

3.23

-1.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.61

3.37

-0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.52

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.59

4.84

-2.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.56

19.15

-8.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEMYX vs. DEMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEMYX на текущий момент составляет 2.00, что ниже коэффициента Шарпа DEMIX равного 3.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEMYX и DEMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEMYXDEMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

3.23

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.53

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.66

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.45

-0.14

Корреляция

Корреляция между PEMYX и DEMIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEMYX и DEMIX

Дивидендная доходность PEMYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности DEMIX в 16.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEMYX
Putnam Emerging Markets Equity Fund		0.74%0.78%1.85%0.99%0.00%5.27%1.78%1.40%2.16%0.24%1.18%1.50%
DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund		16.62%18.97%1.99%2.95%1.89%3.42%0.87%0.80%0.65%1.80%0.94%0.30%

Просадки

Сравнение просадок PEMYX и DEMIX

Максимальная просадка PEMYX за все время составила -45.25%, что меньше максимальной просадки DEMIX в -63.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEMYX и DEMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PEMYXDEMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.25%

-63.15%

+17.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.26%

-20.32%

+7.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.05%

-43.95%

+2.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.16%

-46.29%

+1.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.68%

-18.94%

+8.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.52%

-18.54%

+2.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

5.14%

-1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности PEMYX и DEMIX

Текущая волатильность для Putnam Emerging Markets Equity Fund (PEMYX) составляет 9.00%, в то время как у Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX) волатильность равна 19.21%. Это указывает на то, что PEMYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PEMYXDEMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.00%

19.21%

-10.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.31%

28.39%

-15.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.43%

33.29%

-15.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.78%

23.11%

-6.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.65%

21.94%

-4.29%