PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEMX с EMC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PEMX с EMC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) и Global X Emerging Markets Great Consumer ETF (EMC).

PEMX и EMC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PEMX - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 17 мая 2023 г.. EMC - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 24 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности PEMX и EMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) и Global X Emerging Markets Great Consumer ETF (EMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PEMX и EMC

2026 (YTD)202520242023
PEMX
Putnam Emerging Markets Ex-China ETF		10.51%34.01%17.21%15.13%
EMC
Global X Emerging Markets Great Consumer ETF		1.57%18.91%3.75%5.12%

Доходность по периодам

С начала года, PEMX показывает доходность 10.51%, что значительно выше, чем у EMC с доходностью 1.57%.

PEMX

1 день
1.36%
1 месяц
-6.72%
С начала года
10.51%
6 месяцев
20.10%
1 год
51.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EMC

1 день
1.09%
1 месяц
-6.98%
С начала года
1.57%
6 месяцев
-0.05%
1 год
19.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Emerging Markets Ex-China ETF

Global X Emerging Markets Great Consumer ETF

Часто сравнивают с PEMX:
PEMX с PPEMPEMX с emxcPEMX с AVESPEMX с AVEEPEMX с IMTMPEMX с VWOPEMX с EMXC
Часто сравнивают с EMC:
EMC с SPYEMC с SCHDEMC с SCHEEMC с DRIVEMC с FLKREMC с DVYEEMC с EMLC

Сравнение комиссий PEMX и EMC

PEMX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии EMC в 0.75%.

PEMX
Putnam Emerging Markets Ex-China ETF
EMC
Global X Emerging Markets Great Consumer ETF

Доходность на риск

PEMX vs. EMC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEMX
Ранг доходности на риск PEMX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEMX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEMX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEMX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEMX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEMX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
EMC
Ранг доходности на риск EMC: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMC: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMC: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMC: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMC: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMC: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEMX c EMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) и Global X Emerging Markets Great Consumer ETF (EMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEMXEMCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.52

0.94

+1.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.23

1.43

+1.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.19

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.61

1.46

+2.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.76

5.39

+9.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEMX vs. EMC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEMX на текущий момент составляет 2.52, что выше коэффициента Шарпа EMC равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEMX и EMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEMXEMCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

0.94

+1.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.60

0.50

+1.10

Корреляция

Корреляция между PEMX и EMC составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEMX и EMC

Дивидендная доходность PEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.34%, что больше доходности EMC в 0.77%

TTM202520242023
PEMX
Putnam Emerging Markets Ex-China ETF		6.34%7.00%5.00%0.72%
EMC
Global X Emerging Markets Great Consumer ETF		0.77%0.78%1.13%0.89%

Просадки

Сравнение просадок PEMX и EMC

Максимальная просадка PEMX за все время составила -14.91%, что меньше максимальной просадки EMC в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEMX и EMC.

Загрузка...

Показатели просадок

PEMXEMCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.91%

-18.38%

+3.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.45%

-13.89%

-0.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.73%

-9.81%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.89%

-4.21%

+1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

3.76%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности PEMX и EMC

Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) имеет более высокую волатильность в 10.37% по сравнению с Global X Emerging Markets Great Consumer ETF (EMC) с волатильностью 9.76%. Это указывает на то, что PEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PEMXEMCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.37%

9.76%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.91%

15.35%

+0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.51%

21.21%

-0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.17%

17.72%

-0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.17%

17.72%

-0.55%