Сравнение PEMX с DEXC
PEMX (Putnam Emerging Markets Ex-China ETF) and DEXC (Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. Both are actively managed. Over the past year, PEMX returned 69.16% vs 55.75% for DEXC. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. PEMX charges 0.85%/yr vs 0.43%/yr for DEXC.
Доходность
Сравнение доходности PEMX и DEXC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PEMX показывает доходность 38.87%, что значительно выше, чем у DEXC с доходностью 33.63%.
PEMX
- 1 день
- -6.08%
- 1 месяц
- 6.67%
- С начала года
- 38.87%
- 6 месяцев
- 41.13%
- 1 год
- 69.16%
- 3 года*
- 33.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DEXC
- 1 день
- -6.22%
- 1 месяц
- 3.82%
- С начала года
- 33.63%
- 6 месяцев
- 34.97%
- 1 год
- 55.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PEMX и DEXC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PEMX Putnam Emerging Markets Ex-China ETF | 38.87% | 34.01% | 1.76% |
DEXC Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF | 33.63% | 27.13% | -1.63% |
Correlation
The correlation between PEMX and DEXC is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2024 г. | 0.93 |
The correlation between PEMX and DEXC has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEMX vs. DEXC — Ранг доходности на риск
PEMX
DEXC
Сравнение PEMX c DEXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) и Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF (DEXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PEMX | DEXC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.45 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.81 | 4.36 | +0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.22 | 16.49 | +1.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PEMX и DEXC
Максимальная просадка PEMX за все время составила -14.91%, примерно равная максимальной просадке DEXC в -15.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEMX и DEXC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEMX | DEXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.91% | -15.07% | +0.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.45% | -12.86% | -1.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.08% | -6.22% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.85% | -2.45% | -0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.81% | 3.39% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEMX и DEXC
Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) и Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF (DEXC) имеют волатильность 14.35% и 13.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEMX | DEXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.35% | 13.89% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.77% | 22.10% | +0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.00% | 23.74% | +1.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.49% | 21.74% | -2.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.49% | 21.74% | -2.25% |
Сравнение комиссий PEMX и DEXC
PEMX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии DEXC в 0.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEMX и DEXC
Дивидендная доходность PEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что больше доходности DEXC в 1.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DEXC Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF | 1.97% | 1.97% | 0.19% | 0.00% |
PEMX Putnam Emerging Markets Ex-China ETF | 5.04% | 7.00% | 5.00% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, PEMX and DEXC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PEMX has higher volatility (14.35%) compared to DEXC (13.89%). In terms of maximum drawdown, PEMX dropped -14.91% vs DEXC's -15.07%.
On 1-year performance, PEMX leads with 69.16% vs 55.75% for DEXC. On fees, DEXC is cheaper at 0.43% per year. On volatility, DEXC has been the lower-risk option at 13.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PEMX has performed better with a 69.16% return vs 55.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DEXC is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.85% for PEMX.
PEMX has the higher dividend yield at 5.04%, compared with 1.97% for DEXC.
They also come from different issuers: Putnam and Dimensional Fund Advisors. Their fees differ too: 0.85% for PEMX and 0.43% for DEXC.
PEMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 2.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PEMX и DEXC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор