PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEMIX с VEGBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PEMIX с VEGBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Emerging Markets Corporate Bond Fund (PEMIX) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX).

PEMIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 июн. 2009 г.. VEGBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 6 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности PEMIX и VEGBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Emerging Markets Corporate Bond Fund (PEMIX) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PEMIX и VEGBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEMIX
PIMCO Emerging Markets Corporate Bond Fund		-1.79%9.97%6.32%6.03%-14.12%-0.72%5.78%11.87%-0.64%6.87%
VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares		-1.39%14.46%7.60%13.81%-13.02%-1.44%15.18%17.87%-0.66%11.65%

Доходность по периодам

С начала года, PEMIX показывает доходность -1.79%, что значительно ниже, чем у VEGBX с доходностью -1.39%.

PEMIX

1 день
0.11%
1 месяц
-2.68%
С начала года
-1.79%
6 месяцев
-0.51%
1 год
4.78%
3 года*
6.08%
5 лет*
0.95%
10 лет*
3.74%

VEGBX

1 день
0.45%
1 месяц
-2.92%
С начала года
-1.39%
6 месяцев
1.96%
1 год
9.61%
3 года*
10.46%
5 лет*
4.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Emerging Markets Corporate Bond Fund

Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с PEMIX:
PEMIX с VBTLXPEMIX с ANGLPEMIX с IMCDXPEMIX с PCNPEMIX с EIDOXPEMIX с DLENXPEMIX с GMOQX
Часто сравнивают с VEGBX:
VEGBX с VEMBXVEGBX с VWOVEGBX с VGCAXVEGBX с VEMAXVEGBX с VVIAXVEGBX с VGAVXVEGBX с VTABX

Сравнение комиссий PEMIX и VEGBX

PEMIX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии VEGBX в 0.40%.

PEMIX
PIMCO Emerging Markets Corporate Bond Fund
VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares

Доходность на риск

PEMIX vs. VEGBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEMIX
Ранг доходности на риск PEMIX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEMIX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEMIX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEMIX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEMIX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEMIX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
VEGBX
Ранг доходности на риск VEGBX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGBX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGBX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGBX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGBX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGBX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEMIX c VEGBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Emerging Markets Corporate Bond Fund (PEMIX) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEMIXVEGBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

2.03

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

2.91

-0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.42

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

2.40

-0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.99

10.58

-4.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEMIX vs. VEGBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEMIX на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEGBX равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEMIX и VEGBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEMIXVEGBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

2.03

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.68

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.99

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

1.03

+0.06

Корреляция

Корреляция между PEMIX и VEGBX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEMIX и VEGBX

Дивидендная доходность PEMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%, что больше доходности VEGBX в 5.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEMIX
PIMCO Emerging Markets Corporate Bond Fund		5.99%6.15%5.45%4.08%3.02%3.41%3.78%4.55%4.99%4.33%4.62%5.32%
VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares		5.80%6.34%7.02%7.20%5.61%5.14%4.62%6.42%5.00%0.39%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PEMIX и VEGBX

Максимальная просадка PEMIX за все время составила -23.38%, примерно равная максимальной просадке VEGBX в -24.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEMIX и VEGBX.

Загрузка...

Показатели просадок

PEMIXVEGBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.38%

-24.27%

+0.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.31%

-4.13%

+0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.38%

-24.27%

+0.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.09%

-3.35%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.27%

-3.90%

-0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

0.95%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности PEMIX и VEGBX

Текущая волатильность для PIMCO Emerging Markets Corporate Bond Fund (PEMIX) составляет 0.97%, в то время как у Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX) волатильность равна 2.10%. Это указывает на то, что PEMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEGBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PEMIXVEGBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.97%

2.10%

-1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.00%

2.87%

-0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.48%

4.98%

-1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.75%

6.27%

-2.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.78%

6.37%

-2.59%