Сравнение PEMIX с EDF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Emerging Markets Corporate Bond Fund (PEMIX) и Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF).
PEMIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 июн. 2009 г.. EDF - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 23 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности PEMIX и EDF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PEMIX и EDF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEMIX PIMCO Emerging Markets Corporate Bond Fund | -1.90% | 9.97% | 6.32% | 6.03% | -14.12% | -0.72% | 5.78% | 11.87% | -0.64% | 9.03% |
EDF Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund | -0.34% | 22.24% | 25.54% | 21.63% | -27.96% | -8.47% | -31.14% | 45.06% | -18.24% | 24.22% |
Доходность по периодам
С начала года, PEMIX показывает доходность -1.90%, что значительно ниже, чем у EDF с доходностью -0.34%. За последние 10 лет акции PEMIX уступали акциям EDF по среднегодовой доходности: 3.73% против 4.75% соответственно.
PEMIX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- -1.90%
- 6 месяцев
- -0.51%
- 1 год
- 4.78%
- 3 года*
- 6.04%
- 5 лет*
- 0.95%
- 10 лет*
- 3.73%
EDF
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -5.17%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- 1.72%
- 1 год
- 9.22%
- 3 года*
- 17.73%
- 5 лет*
- 2.26%
- 10 лет*
- 4.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PEMIX и EDF
PEMIX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии EDF в 1.45%.
Доходность на риск
PEMIX vs. EDF — Ранг доходности на риск
PEMIX
EDF
Сравнение PEMIX c EDF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Emerging Markets Corporate Bond Fund (PEMIX) и Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEMIX | EDF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.54 | 0.52 | +1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.19 | 0.76 | +1.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.11 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 0.63 | +0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.87 | 2.90 | +2.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEMIX | EDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54 | 0.52 | +1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.09 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 | 0.16 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 0.09 | +0.99 |
Корреляция
Корреляция между PEMIX и EDF составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEMIX и EDF
Дивидендная доходность PEMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%, что меньше доходности EDF в 15.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEMIX PIMCO Emerging Markets Corporate Bond Fund | 5.99% | 6.15% | 5.45% | 4.08% | 3.02% | 3.41% | 3.78% | 4.55% | 4.99% | 4.33% | 4.62% | 5.32% |
EDF Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund | 15.06% | 14.49% | 15.32% | 16.71% | 17.31% | 12.91% | 16.46% | 15.67% | 19.37% | 13.58% | 14.75% | 17.93% |
Просадки
Сравнение просадок PEMIX и EDF
Максимальная просадка PEMIX за все время составила -23.38%, что меньше максимальной просадки EDF в -64.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEMIX и EDF.
Загрузка...
Показатели просадок
| PEMIX | EDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.38% | -64.23% | +40.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.37% | -14.17% | +10.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.38% | -53.09% | +29.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.38% | -64.23% | +40.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.20% | -18.26% | +15.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.27% | -21.61% | +17.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 3.40% | -2.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEMIX и EDF
Текущая волатильность для PIMCO Emerging Markets Corporate Bond Fund (PEMIX) составляет 0.98%, в то время как у Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF) волатильность равна 5.67%. Это указывает на то, что PEMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PEMIX | EDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.98% | 5.67% | -4.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.00% | 10.05% | -8.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.48% | 17.96% | -14.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.76% | 25.87% | -22.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.78% | 30.66% | -26.88% |