Сравнение PEMGX с TARKX
PEMGX (Principal MidCap Fund Class A) and TARKX (Tarkio Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, PEMGX returned 11.53%/yr vs 14.98%/yr for TARKX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PEMGX charges 0.91%/yr vs 1.00%/yr for TARKX.
Доходность
Сравнение доходности PEMGX и TARKX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PEMGX показывает доходность -7.59%, что значительно ниже, чем у TARKX с доходностью 22.81%. За последние 10 лет акции PEMGX уступали акциям TARKX по среднегодовой доходности: 11.53% против 14.98% соответственно.
PEMGX
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -0.48%
- С начала года
- -7.59%
- 6 месяцев
- -8.09%
- 1 год
- -8.95%
- 3 года*
- 10.09%
- 5 лет*
- 4.78%
- 10 лет*
- 11.53%
TARKX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 1.41%
- С начала года
- 22.81%
- 6 месяцев
- 23.15%
- 1 год
- 61.40%
- 3 года*
- 29.63%
- 5 лет*
- 10.65%
- 10 лет*
- 14.98%
Сравнение доходности по годам PEMGX и TARKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEMGX Principal MidCap Fund Class A | -7.59% | 1.39% | 23.50% | 25.60% | -23.35% | 24.87% | 17.95% | 49.15% | -7.10% | 24.93% |
TARKX Tarkio Fund | 22.81% | 30.18% | 21.72% | 26.33% | -30.39% | 24.41% | 27.00% | 29.54% | -23.30% | 29.04% |
Correlation
The correlation between PEMGX and TARKX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2011 г. | 0.79 |
Over the past year, the correlation between PEMGX and TARKX has dropped to 0.49 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEMGX vs. TARKX — Ранг доходности на риск
PEMGX
TARKX
Сравнение PEMGX c TARKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap Fund Class A (PEMGX) и Tarkio Fund (TARKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEMGX | TARKX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.37 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 3.63 | -4.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 13.51 | -14.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEMGX | TARKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.62 | 2.25 | -2.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.39 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.56 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.55 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок PEMGX и TARKX
Максимальная просадка PEMGX за все время составила -84.41%, что больше максимальной просадки TARKX в -40.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEMGX и TARKX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEMGX | TARKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.41% | -40.55% | -43.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.38% | -16.99% | -2.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.38% | -36.99% | +17.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.34% | -40.38% | +9.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.58% | -40.55% | -0.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.69% | -1.55% | -12.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.29% | -10.36% | -22.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.83% | 4.56% | +4.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEMGX и TARKX
Текущая волатильность для Principal MidCap Fund Class A (PEMGX) составляет 4.35%, в то время как у Tarkio Fund (TARKX) волатильность равна 8.53%. Это указывает на то, что PEMGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TARKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEMGX | TARKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.35% | 8.53% | -4.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.31% | 21.01% | -9.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.38% | 27.45% | -13.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.66% | 27.55% | -8.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.16% | 26.67% | -7.51% |
Сравнение комиссий PEMGX и TARKX
PEMGX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии TARKX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEMGX и TARKX
Дивидендная доходность PEMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.61%, что больше доходности TARKX в 4.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEMGX Principal MidCap Fund Class A | 6.61% | 6.11% | 6.55% | 2.58% | 3.31% | 8.24% | 1.12% | 9.02% | 12.48% | 3.32% | 2.25% | 6.28% |
TARKX Tarkio Fund | 4.48% | 5.50% | 1.51% | 2.98% | 10.62% | 1.40% | 0.50% | 5.21% | 3.34% | 1.70% | 0.47% | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
PEMGX and TARKX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TARKX has higher volatility (8.53%) compared to PEMGX (4.35%). In terms of maximum drawdown, PEMGX dropped -84.41% vs TARKX's -40.55%.
TARKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PEMGX и TARKX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор