PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PEMGX с QCGDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PEMGX с QCGDX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

PEMGX (Principal MidCap Fund Class A) and QCGDX (Quantified Common Ground Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, PEMGX returned 5.15%/yr vs 8.31%/yr for QCGDX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PEMGX charges 0.91%/yr vs 1.68%/yr for QCGDX.

Доходность

Сравнение доходности PEMGX и QCGDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal MidCap Fund Class A (PEMGX) и Quantified Common Ground Fund (QCGDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PEMGX показывает доходность -3.31%, что значительно ниже, чем у QCGDX с доходностью 10.59%.

PEMGX

1 день
1.29%
1 месяц
3.55%
6 месяцев
-6.10%
С начала года
-3.31%
1 год
-7.99%
3 года*
8.98%
5 лет*
5.15%
10 лет*
11.74%

QCGDX

1 день
-1.31%
1 месяц
-4.10%
6 месяцев
8.14%
С начала года
10.59%
1 год
14.78%
3 года*
9.40%
5 лет*
8.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PEMGX и QCGDX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PEMGX
Principal MidCap Fund Class A		-3.31%1.39%23.50%25.60%-23.35%24.87%17.95%-0.10%
QCGDX
Quantified Common Ground Fund		10.59%1.02%9.87%14.74%-12.23%32.19%14.65%0.10%

Correlation

The correlation between PEMGX and QCGDX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2019 г.

0.72

Over the past year, the correlation between PEMGX and QCGDX has dropped to 0.46 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal MidCap Fund Class A

Quantified Common Ground Fund

Часто сравнивают с PEMGX:
PEMGX с FIIMXPEMGX с FZFLXPEMGX с PLTNXPEMGX с FZAMXPEMGX с PLGIXPEMGX с FTSIXPEMGX с PFSLX
Часто сравнивают с QCGDX:
QCGDX с QEVOXQCGDX с QSPMXQCGDX с RSINXQCGDX с TARKXQCGDX с VIIIXQCGDX с KAMIXQCGDX с QSTFX

Доходность на риск

PEMGX vs. QCGDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEMGX
Ранг доходности на риск PEMGX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEMGX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEMGX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEMGX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEMGX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEMGX: 11
Ранг коэф-та Мартина
QCGDX
Ранг доходности на риск QCGDX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCGDX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCGDX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCGDX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCGDX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCGDX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEMGX c QCGDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap Fund Class A (PEMGX) и Quantified Common Ground Fund (QCGDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PEMGXQCGDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.49
1.02

-1.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.60
1.46

-2.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.19

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.37

1.87

-2.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.74

6.83

-7.56

PEMGX vs. QCGDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEMGX на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа QCGDX равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEMGX и QCGDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PEMGX и QCGDX

Максимальная просадка PEMGX за все время составила -84.41%, что больше максимальной просадки QCGDX в -22.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEMGX и QCGDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PEMGXQCGDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.41%

-22.37%

-62.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.38%

-7.92%

-11.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.38%

-16.10%

-3.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.34%

-20.18%

-11.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.70%

-6.69%

-3.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.20%

-6.09%

-27.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.69%

2.17%

+7.52%

Волатильность

Сравнение волатильности PEMGX и QCGDX

Текущая волатильность для Principal MidCap Fund Class A (PEMGX) составляет 3.93%, в то время как у Quantified Common Ground Fund (QCGDX) волатильность равна 5.98%. Это указывает на то, что PEMGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCGDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PEMGXQCGDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

5.98%

-2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.74%

12.56%

-0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.76%

14.60%

+0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.73%

15.09%

+3.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.11%

16.67%

+2.44%

Сравнение комиссий PEMGX и QCGDX

PEMGX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии QCGDX в 1.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEMGX и QCGDX

Дивидендная доходность PEMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.32%, что больше доходности QCGDX в 0.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEMGX
Principal MidCap Fund Class A		6.32%6.11%6.55%2.58%3.31%8.24%1.12%9.02%12.48%3.32%2.25%6.28%
QCGDX
Quantified Common Ground Fund		0.63%0.69%4.42%0.22%0.00%5.44%1.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PEMGX and QCGDX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QCGDX has higher volatility (5.98%) compared to PEMGX (3.93%). In terms of maximum drawdown, PEMGX dropped -84.41% vs QCGDX's -22.37%.

QCGDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PEMGX и QCGDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор