Сравнение PEMGX с PSMIX
PEMGX (Principal MidCap Fund Class A) and PSMIX (Principal Global Multi-Strategy Fund) are both mutual funds - PEMGX is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Principal, while PSMIX is a Multistrategy fund managed by Principal. Over the past 10 years, PEMGX returned 11.74%/yr vs 5.14%/yr for PSMIX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PEMGX charges 0.91%/yr vs 1.63%/yr for PSMIX.
Доходность
Сравнение доходности PEMGX и PSMIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PEMGX показывает доходность -3.31%, что значительно ниже, чем у PSMIX с доходностью 5.67%. За последние 10 лет акции PEMGX превзошли акции PSMIX по среднегодовой доходности: 11.74% против 5.14% соответственно.
PEMGX
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- 3.55%
- 6 месяцев
- -6.10%
- С начала года
- -3.31%
- 1 год
- -7.99%
- 3 года*
- 8.98%
- 5 лет*
- 5.15%
- 10 лет*
- 11.74%
PSMIX
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.65%
- 6 месяцев
- 4.68%
- С начала года
- 5.67%
- 1 год
- 12.68%
- 3 года*
- 9.16%
- 5 лет*
- 6.19%
- 10 лет*
- 5.14%
Сравнение доходности по годам PEMGX и PSMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEMGX Principal MidCap Fund Class A | -3.31% | 1.39% | 23.50% | 25.60% | -23.35% | 24.87% | 17.95% | 49.15% | -7.10% | 24.93% |
PSMIX Principal Global Multi-Strategy Fund | 5.67% | 10.47% | 8.90% | 6.59% | -1.80% | 5.62% | 5.11% | 8.18% | -4.34% | 6.60% |
Correlation
The correlation between PEMGX and PSMIX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2011 г. | 0.76 |
Over the past year, the correlation between PEMGX and PSMIX has dropped to 0.54 - well below their long-term average of 0.76, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEMGX vs. PSMIX — Ранг доходности на риск
PEMGX
PSMIX
Сравнение PEMGX c PSMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap Fund Class A (PEMGX) и Principal Global Multi-Strategy Fund (PSMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PEMGX | PSMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.62 | -0.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 5.35 | -5.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | 21.14 | -21.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PEMGX и PSMIX
Максимальная просадка PEMGX за все время составила -84.41%, что больше максимальной просадки PSMIX в -55.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEMGX и PSMIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEMGX | PSMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.41% | -55.50% | -28.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.38% | -2.41% | -16.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.38% | -5.01% | -14.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.34% | -6.39% | -24.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.58% | -55.50% | +14.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.70% | -24.58% | +14.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.20% | -26.57% | -6.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.69% | 0.61% | +9.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEMGX и PSMIX
Principal MidCap Fund Class A (PEMGX) имеет более высокую волатильность в 3.93% по сравнению с Principal Global Multi-Strategy Fund (PSMIX) с волатильностью 1.06%. Это указывает на то, что PEMGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEMGX | PSMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.93% | 1.06% | +2.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.74% | 3.16% | +8.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.76% | 4.10% | +10.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.73% | 4.53% | +14.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.11% | 38.10% | -18.99% |
Сравнение комиссий PEMGX и PSMIX
PEMGX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии PSMIX в 1.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEMGX и PSMIX
Дивидендная доходность PEMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.32%, что больше доходности PSMIX в 5.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEMGX Principal MidCap Fund Class A | 6.32% | 6.11% | 6.55% | 2.58% | 3.31% | 8.24% | 1.12% | 9.02% | 12.48% | 3.32% | 2.25% | 6.28% |
PSMIX Principal Global Multi-Strategy Fund | 5.23% | 5.53% | 1.66% | 3.51% | 12.10% | 4.04% | 1.68% | 0.00% | 6.52% | 2.91% | 0.15% | 3.02% |
Часто задаваемые вопросы
PEMGX and PSMIX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PEMGX has higher volatility (3.93%) compared to PSMIX (1.06%). In terms of maximum drawdown, PEMGX dropped -84.41% vs PSMIX's -55.50%.
PSMIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.15 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PEMGX и PSMIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор