Сравнение PEMGX с IPMIX
PEMGX (Principal MidCap Fund Class A) and IPMIX (Voya Index Plus MidCap Portfolio) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, PEMGX returned 12.40%/yr vs 11.37%/yr for IPMIX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. PEMGX charges 0.91%/yr vs 0.60%/yr for IPMIX.
Доходность
Сравнение доходности PEMGX и IPMIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PEMGX показывает доходность -6.16%, что значительно ниже, чем у IPMIX с доходностью 15.83%. За последние 10 лет акции PEMGX превзошли акции IPMIX по среднегодовой доходности: 12.40% против 11.37% соответственно.
PEMGX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 2.69%
- С начала года
- -6.16%
- 6 месяцев
- -7.75%
- 1 год
- -8.82%
- 3 года*
- 9.81%
- 5 лет*
- 4.39%
- 10 лет*
- 12.40%
IPMIX
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 2.98%
- С начала года
- 15.83%
- 6 месяцев
- 13.63%
- 1 год
- 25.10%
- 3 года*
- 17.10%
- 5 лет*
- 9.14%
- 10 лет*
- 11.37%
Сравнение доходности по годам PEMGX и IPMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEMGX Principal MidCap Fund Class A | -6.16% | 1.39% | 23.50% | 25.60% | -23.35% | 24.87% | 17.95% | 49.15% | -7.10% | 24.93% |
IPMIX Voya Index Plus MidCap Portfolio | 15.83% | 8.27% | 15.17% | 17.49% | -14.10% | 27.70% | 8.18% | 26.62% | -14.34% | 13.66% |
Correlation
The correlation between PEMGX and IPMIX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 1997 г. | 0.90 |
Over the past year, the correlation between PEMGX and IPMIX has dropped to 0.65 - well below their long-term average of 0.90, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEMGX vs. IPMIX — Ранг доходности на риск
PEMGX
IPMIX
Сравнение PEMGX c IPMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap Fund Class A (PEMGX) и Voya Index Plus MidCap Portfolio (IPMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PEMGX | IPMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.31 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 2.35 | -2.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | 7.42 | -8.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PEMGX и IPMIX
Максимальная просадка PEMGX за все время составила -84.41%, что больше максимальной просадки IPMIX в -54.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEMGX и IPMIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEMGX | IPMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.41% | -54.71% | -29.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.38% | -12.67% | -6.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.38% | -23.97% | +4.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.34% | -24.28% | -7.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.58% | -43.76% | +3.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.36% | -6.18% | -6.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.24% | -10.15% | -23.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.35% | 3.85% | +5.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEMGX и IPMIX
Текущая волатильность для Principal MidCap Fund Class A (PEMGX) составляет 4.43%, в то время как у Voya Index Plus MidCap Portfolio (IPMIX) волатильность равна 4.69%. Это указывает на то, что PEMGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEMGX | IPMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.43% | 4.69% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.64% | 17.68% | -6.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.62% | 20.82% | -6.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.71% | 21.31% | -2.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.14% | 22.06% | -2.92% |
Сравнение комиссий PEMGX и IPMIX
PEMGX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии IPMIX в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEMGX и IPMIX
Дивидендная доходность PEMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.51%, что сопоставимо с доходностью IPMIX в 6.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPMIX Voya Index Plus MidCap Portfolio | 6.52% | 7.59% | 4.15% | 4.66% | 29.03% | 1.13% | 1.20% | 10.96% | 16.62% | 7.62% | 10.43% | 17.41% |
PEMGX Principal MidCap Fund Class A | 6.51% | 6.11% | 6.55% | 2.58% | 3.31% | 8.24% | 1.12% | 9.02% | 12.48% | 3.32% | 2.25% | 6.28% |
Часто задаваемые вопросы
PEMGX and IPMIX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IPMIX has higher volatility (4.69%) compared to PEMGX (4.43%). In terms of maximum drawdown, PEMGX dropped -84.41% vs IPMIX's -54.71%.
IPMIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PEMGX и IPMIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор