PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PEMD.L с HYEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PEMD.L и HYEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist (PEMD.L) и VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PEMD.L показывает доходность 1.58%, что значительно ниже, чем у HYEM с доходностью 3.66%.


PEMD.L

1 день
0.75%
1 месяц
0.27%
С начала года
1.58%
6 месяцев
2.08%
1 год
10.53%
3 года*
9.49%
5 лет*
2.29%
10 лет*

HYEM

1 день
-0.15%
1 месяц
0.11%
С начала года
3.66%
6 месяцев
4.19%
1 год
9.57%
3 года*
10.70%
5 лет*
2.99%
10 лет*
4.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PEMD.L и HYEM


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEMD.L
Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist
1.58%12.80%6.20%10.59%-16.57%-2.57%5.25%13.26%-4.53%1.11%
HYEM
VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF
3.66%9.24%12.14%8.35%-13.39%-1.31%6.87%12.85%-3.38%0.28%

Correlation

The correlation between PEMD.L and HYEM is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2017 г.

0.38

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist

VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF

Доходность на риск

PEMD.L vs. HYEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PEMD.L
Ранг доходности на риск PEMD.L: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEMD.L: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEMD.L: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEMD.L: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEMD.L: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEMD.L: 5353
Ранг коэф-та Мартина

HYEM
Ранг доходности на риск HYEM: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYEM: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYEM: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYEM: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYEM: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYEM: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEMD.L c HYEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist (PEMD.L) и VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PEMD.LHYEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.44

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.25

3.53

-1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.86

14.39

-5.52

PEMD.L vs. HYEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEMD.L на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYEM равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEMD.L и HYEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PEMD.LHYEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

2.22

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.40

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.54

-0.29

Просадки

Сравнение просадок PEMD.L и HYEM

Максимальная просадка PEMD.L за все время составила -26.74%, что меньше максимальной просадки HYEM в -30.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEMD.L и HYEM.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PEMD.LHYEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.74%

-30.96%

+4.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.46%

-2.73%

-1.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.00%

-5.23%

-2.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.64%

-26.30%

-0.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-0.35%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.49%

-4.40%

-2.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

0.67%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности PEMD.L и HYEM

Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist (PEMD.L) имеет более высокую волатильность в 2.41% по сравнению с VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM) с волатильностью 1.17%. Это указывает на то, что PEMD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PEMD.LHYEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.41%

1.17%

+1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.64%

3.18%

+1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.98%

4.34%

+1.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.31%

7.49%

+1.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.17%

9.27%

+1.90%

Сравнение комиссий PEMD.L и HYEM

PEMD.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии HYEM в 0.40%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PEMD.L и HYEM

Дивидендная доходность PEMD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.45%, что меньше доходности HYEM в 6.54%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYEM
VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF
6.54%6.67%6.34%6.27%6.47%5.33%5.56%6.14%5.71%5.86%6.25%7.64%
PEMD.L
Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist
5.45%5.49%5.83%5.54%4.94%3.93%3.60%4.99%5.36%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


PEMD.L and HYEM have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PEMD.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PEMD.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for HYEM.

PEMD.L is categorized as Emerging Markets Bonds, while HYEM is High Yield Bonds. PEMD.L tracks JPM EMBI Global Diversified TR USD, while HYEM tracks BofA Merrill Lynch Diversified High Yield US Emerging Markets Corporate Plus Index. They also come from different issuers: Invesco and VanEck. Their fees differ too: 0.25% for PEMD.L and 0.40% for HYEM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PEMD.L и HYEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор