Сравнение PEMD.L с HYEM
PEMD.L (Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist) and HYEM (VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF) are both exchange-traded funds - PEMD.L is a Emerging Markets Bonds fund tracking the JPM EMBI Global Diversified TR USD, while HYEM is a High Yield Bonds fund tracking the BofA Merrill Lynch Diversified High Yield US Emerging Markets Corporate Plus Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PEMD.L returned 2.29%/yr vs 2.99%/yr for HYEM. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. PEMD.L charges 0.25%/yr vs 0.40%/yr for HYEM.
Доходность
Сравнение доходности PEMD.L и HYEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PEMD.L показывает доходность 1.58%, что значительно ниже, чем у HYEM с доходностью 3.66%.
PEMD.L
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 2.08%
- 1 год
- 10.53%
- 3 года*
- 9.49%
- 5 лет*
- 2.29%
- 10 лет*
- —
HYEM
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 3.66%
- 6 месяцев
- 4.19%
- 1 год
- 9.57%
- 3 года*
- 10.70%
- 5 лет*
- 2.99%
- 10 лет*
- 4.57%
Сравнение доходности по годам PEMD.L и HYEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEMD.L Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist | 1.58% | 12.80% | 6.20% | 10.59% | -16.57% | -2.57% | 5.25% | 13.26% | -4.53% | 1.11% |
HYEM VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF | 3.66% | 9.24% | 12.14% | 8.35% | -13.39% | -1.31% | 6.87% | 12.85% | -3.38% | 0.28% |
Correlation
The correlation between PEMD.L and HYEM is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2017 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEMD.L vs. HYEM — Ранг доходности на риск
PEMD.L
HYEM
Сравнение PEMD.L c HYEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist (PEMD.L) и VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEMD.L | HYEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.44 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 3.53 | -1.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.86 | 14.39 | -5.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEMD.L | HYEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 2.22 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.40 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.54 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок PEMD.L и HYEM
Максимальная просадка PEMD.L за все время составила -26.74%, что меньше максимальной просадки HYEM в -30.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEMD.L и HYEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEMD.L | HYEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.74% | -30.96% | +4.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.46% | -2.73% | -1.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.00% | -5.23% | -2.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.64% | -26.30% | -0.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | -0.35% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.49% | -4.40% | -2.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.14% | 0.67% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEMD.L и HYEM
Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist (PEMD.L) имеет более высокую волатильность в 2.41% по сравнению с VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM) с волатильностью 1.17%. Это указывает на то, что PEMD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEMD.L | HYEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.41% | 1.17% | +1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.64% | 3.18% | +1.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.98% | 4.34% | +1.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.31% | 7.49% | +1.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.17% | 9.27% | +1.90% |
Сравнение комиссий PEMD.L и HYEM
PEMD.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии HYEM в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEMD.L и HYEM
Дивидендная доходность PEMD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.45%, что меньше доходности HYEM в 6.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYEM VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF | 6.54% | 6.67% | 6.34% | 6.27% | 6.47% | 5.33% | 5.56% | 6.14% | 5.71% | 5.86% | 6.25% | 7.64% |
PEMD.L Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist | 5.45% | 5.49% | 5.83% | 5.54% | 4.94% | 3.93% | 3.60% | 4.99% | 5.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PEMD.L and HYEM have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PEMD.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PEMD.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for HYEM.
PEMD.L is categorized as Emerging Markets Bonds, while HYEM is High Yield Bonds. PEMD.L tracks JPM EMBI Global Diversified TR USD, while HYEM tracks BofA Merrill Lynch Diversified High Yield US Emerging Markets Corporate Plus Index. They also come from different issuers: Invesco and VanEck. Their fees differ too: 0.25% for PEMD.L and 0.40% for HYEM.
Подберите оптимальное распределение для PEMD.L и HYEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор