PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEMD.L с SEML.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PEMD.L с SEML.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist (PEMD.L) и iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF (SEML.L).

PEMD.L и SEML.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PEMD.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность JPM EMBI Global Diversified TR USD. Фонд был запущен 16 нояб. 2017 г.. SEML.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Фонд был запущен 20 июн. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PEMD.L и SEML.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist (PEMD.L) и iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF (SEML.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PEMD.L и SEML.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEMD.L
Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist		-1.32%12.80%6.20%10.59%-16.57%-2.57%5.25%13.26%-4.53%1.11%
SEML.L
iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF		-4.00%12.19%-7.96%5.52%-15.44%-13.96%-3.39%6.70%-12.06%3.09%
Разные валюты инструментов

PEMD.L торгуется в USD, в то время как SEML.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SEML.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PEMD.L показывает доходность -1.32%, что значительно выше, чем у SEML.L с доходностью -4.00%.

PEMD.L

1 день
0.77%
1 месяц
-2.30%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
2.11%
1 год
8.59%
3 года*
8.37%
5 лет*
2.36%
10 лет*
—

SEML.L

1 день
0.95%
1 месяц
-3.03%
С начала года
-4.00%
6 месяцев
-1.07%
1 год
6.46%
3 года*
1.05%
5 лет*
-3.55%
10 лет*
-3.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist

iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с PEMD.L:
PEMD.L с VEMA.LPEMD.L с SEMC.LPEMD.L с EMDL.LPEMD.L с EMLI.LPEMD.L с VEMT.LPEMD.L с EMDG.LPEMD.L с XUEB.L
Часто сравнивают с SEML.L:
SEML.L с SEMB.LSEML.L с SEDY.LSEML.L с EMLCSEML.L с TP05.LSEML.L с EMGA.LSEML.L с EMLO.LSEML.L с EMGB.L

Сравнение комиссий PEMD.L и SEML.L

PEMD.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SEML.L в 0.50%.

SEML.L
iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF
PEMD.L
Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist

Доходность на риск

PEMD.L vs. SEML.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEMD.L
Ранг доходности на риск PEMD.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEMD.L: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEMD.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEMD.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEMD.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEMD.L: 6969
Ранг коэф-та Мартина
SEML.L
Ранг доходности на риск SEML.L: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEML.L: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEML.L: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEML.L: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEML.L: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEML.L: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEMD.L c SEML.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist (PEMD.L) и iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF (SEML.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEMD.LSEML.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

0.71

+0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

0.97

+0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.14

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

0.99

+0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.11

3.41

+4.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEMD.L vs. SEML.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEMD.L на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа SEML.L равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEMD.L и SEML.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEMD.LSEML.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

0.71

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

-0.35

+0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

-0.35

+0.57

Корреляция

Корреляция между PEMD.L и SEML.L составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEMD.L и SEML.L

Дивидендная доходность PEMD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.61%, что больше доходности SEML.L в 0.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEMD.L
Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist		5.61%5.49%5.83%5.54%4.94%3.93%3.60%4.99%5.36%0.00%0.00%0.00%
SEML.L
iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF		0.03%0.05%0.06%0.05%0.05%0.05%0.05%0.05%0.05%0.05%0.05%0.03%

Просадки

Сравнение просадок PEMD.L и SEML.L

Максимальная просадка PEMD.L за все время составила -26.74%, что меньше максимальной просадки SEML.L в -75.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEMD.L и SEML.L.

Загрузка...

Показатели просадок

PEMD.LSEML.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.74%

-66.68%

+39.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.53%

-5.20%

+0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.64%

-20.11%

-6.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.22%

-64.96%

+61.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.59%

-54.29%

+47.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

1.76%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности PEMD.L и SEML.L

Текущая волатильность для Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist (PEMD.L) составляет 2.75%, в то время как у iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF (SEML.L) волатильность равна 3.91%. Это указывает на то, что PEMD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEML.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PEMD.LSEML.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.75%

3.91%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.95%

6.35%

-2.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.59%

9.02%

-2.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.25%

10.13%

-0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.22%

10.77%

+0.45%