Сравнение PEMD.L с EMDL.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist (PEMD.L) и SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (EMDL.L).
PEMD.L и EMDL.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PEMD.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность JPM EMBI Global Diversified TR USD. Фонд был запущен 16 нояб. 2017 г.. EMDL.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Фонд был запущен 13 мая 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PEMD.L и EMDL.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PEMD.L и EMDL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEMD.L Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist | -1.32% | 12.80% | 6.20% | 10.59% | -16.57% | -2.57% | 5.25% | 13.26% | -4.53% | 1.11% |
EMDL.L SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF | -1.83% | 15.98% | -167.99% | 8.96% | -10.46% | -8.15% | 3.08% | 12.91% | -5.91% | 2.77% |
Разные валюты инструментов
PEMD.L торгуется в USD, в то время как EMDL.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMDL.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PEMD.L показывает доходность -1.32%, что значительно выше, чем у EMDL.L с доходностью -1.83%.
PEMD.L
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -2.30%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- 2.11%
- 1 год
- 8.59%
- 3 года*
- 8.37%
- 5 лет*
- 2.36%
- 10 лет*
- —
EMDL.L
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- -1.83%
- 6 месяцев
- -0.11%
- 1 год
- 9.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PEMD.L и EMDL.L
PEMD.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии EMDL.L в 0.55%.
Доходность на риск
PEMD.L vs. EMDL.L — Ранг доходности на риск
PEMD.L
EMDL.L
Сравнение PEMD.L c EMDL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist (PEMD.L) и SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (EMDL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEMD.L | EMDL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 1.35 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 1.90 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.25 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 1.34 | +0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.11 | 5.96 | +2.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEMD.L | EMDL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.35 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | — | — |
Корреляция
Корреляция между PEMD.L и EMDL.L составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEMD.L и EMDL.L
Дивидендная доходность PEMD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.61%, что больше доходности EMDL.L в 5.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEMD.L Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist | 5.61% | 5.49% | 5.83% | 5.54% | 4.94% | 3.93% | 3.60% | 4.99% | 5.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EMDL.L SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF | 5.09% | 4.87% | 251.85% | 4.23% | 4.03% | 4.01% | 3.97% | 4.56% | 4.06% | 4.92% | 4.02% | 5.26% |
Просадки
Сравнение просадок PEMD.L и EMDL.L
Максимальная просадка PEMD.L за все время составила -26.74%, что меньше максимальной просадки EMDL.L в -161.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEMD.L и EMDL.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| PEMD.L | EMDL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.74% | -162.74% | +136.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.53% | -4.91% | +0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.64% | -176.16% | +149.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -170.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.22% | -122.82% | +119.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.59% | -80.35% | +73.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.07% | 1.22% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEMD.L и EMDL.L
Текущая волатильность для Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist (PEMD.L) составляет 2.75%, в то время как у SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (EMDL.L) волатильность равна 3.37%. Это указывает на то, что PEMD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMDL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PEMD.L | EMDL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.75% | 3.37% | -0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.95% | 5.07% | -1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.59% | 7.08% | -0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.25% | 76.06% | -66.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.22% | 54.20% | -42.98% |