Сравнение PEMD.L с EMLI.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist (PEMD.L) и PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist (EMLI.L).
PEMD.L и EMLI.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PEMD.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность JPM EMBI Global Diversified TR USD. Фонд был запущен 16 нояб. 2017 г.. EMLI.L - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Фонд был запущен 23 янв. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PEMD.L и EMLI.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PEMD.L и EMLI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEMD.L Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist | -1.32% | 12.80% | 6.20% | 10.59% | -16.57% | -2.57% | 5.25% | 13.26% | -4.53% | 1.11% |
EMLI.L PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist | 0.49% | 16.62% | -3.24% | 13.68% | -5.61% | -5.52% | 1.92% | 13.04% | -6.89% | 2.04% |
Доходность по периодам
С начала года, PEMD.L показывает доходность -1.32%, что значительно ниже, чем у EMLI.L с доходностью 0.49%.
PEMD.L
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -2.30%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- 2.11%
- 1 год
- 8.59%
- 3 года*
- 8.37%
- 5 лет*
- 2.36%
- 10 лет*
- —
EMLI.L
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -2.90%
- С начала года
- 0.49%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 12.18%
- 3 года*
- 6.70%
- 5 лет*
- 4.05%
- 10 лет*
- 3.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PEMD.L и EMLI.L
PEMD.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии EMLI.L в 0.61%.
Доходность на риск
PEMD.L vs. EMLI.L — Ранг доходности на риск
PEMD.L
EMLI.L
Сравнение PEMD.L c EMLI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist (PEMD.L) и PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist (EMLI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEMD.L | EMLI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 1.81 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 2.51 | -0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.36 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 2.14 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.11 | 9.03 | -0.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEMD.L | EMLI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.81 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.41 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.22 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между PEMD.L и EMLI.L составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEMD.L и EMLI.L
Дивидендная доходность PEMD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.61%, что меньше доходности EMLI.L в 6.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEMD.L Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist | 5.61% | 5.49% | 5.83% | 5.54% | 4.94% | 3.93% | 3.60% | 4.99% | 5.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EMLI.L PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist | 6.32% | 5.81% | 6.33% | 5.70% | 5.21% | 4.50% | 3.68% | 5.24% | 5.83% | 5.76% | 6.69% | 7.09% |
Просадки
Сравнение просадок PEMD.L и EMLI.L
Максимальная просадка PEMD.L за все время составила -26.74%, примерно равная максимальной просадке EMLI.L в -25.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEMD.L и EMLI.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| PEMD.L | EMLI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.74% | -25.62% | -1.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.53% | -5.67% | +1.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.64% | -19.52% | -7.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.22% | -3.90% | +0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.59% | -7.38% | +0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.07% | 1.35% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEMD.L и EMLI.L
Текущая волатильность для Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist (PEMD.L) составляет 2.75%, в то время как у PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist (EMLI.L) волатильность равна 3.10%. Это указывает на то, что PEMD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMLI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PEMD.L | EMLI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.75% | 3.10% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.95% | 4.61% | -0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.59% | 6.72% | -0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.25% | 9.84% | -0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.22% | 9.64% | +1.58% |