PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PELBX с PSLDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PELBX с PSLDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Emerging Markets Local Currency and Bond Fund (PELBX) и PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX).

PELBX управляется PIMCO. Фонд был запущен 28 дек. 2006 г.. PSLDX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 авг. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности PELBX и PSLDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Emerging Markets Local Currency and Bond Fund (PELBX) и PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PELBX и PSLDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PELBX
PIMCO Emerging Markets Local Currency and Bond Fund		-3.25%22.96%-0.75%15.11%-7.36%-8.13%2.16%17.23%-7.49%15.44%
PSLDX
PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I		-6.30%12.26%17.15%27.92%-43.18%25.85%37.80%60.43%-9.31%33.07%

Доходность по периодам

С начала года, PELBX показывает доходность -3.25%, что значительно выше, чем у PSLDX с доходностью -6.30%. За последние 10 лет акции PELBX уступали акциям PSLDX по среднегодовой доходности: 4.03% против 12.72% соответственно.

PELBX

1 день
0.66%
1 месяц
-5.56%
С начала года
-3.25%
6 месяцев
0.83%
1 год
13.36%
3 года*
8.77%
5 лет*
4.46%
10 лет*
4.03%

PSLDX

1 день
3.18%
1 месяц
-8.98%
С начала года
-6.30%
6 месяцев
-11.47%
1 год
5.69%
3 года*
11.86%
5 лет*
2.79%
10 лет*
12.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Emerging Markets Local Currency and Bond Fund

PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I

Часто сравнивают с PELBX:
PELBX с PEBIXPELBX с LEMBPELBX с PYELXPELBX с EEIAXPELBX с DBLEXPELBX с JIVEPELBX с DFIV
Часто сравнивают с PSLDX:
PSLDX с SPYPSLDX с PSTKXPSLDX с VOOPSLDX с PISIXPSLDX с REMIXPSLDX с VTSAXPSLDX с FSPGX

Сравнение комиссий PELBX и PSLDX

PELBX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии PSLDX в 0.61%.

PELBX
PIMCO Emerging Markets Local Currency and Bond Fund
PSLDX
PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I

Доходность на риск

PELBX vs. PSLDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PELBX
Ранг доходности на риск PELBX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PELBX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PELBX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PELBX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PELBX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PELBX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
PSLDX
Ранг доходности на риск PSLDX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSLDX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSLDX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSLDX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSLDX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSLDX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PELBX c PSLDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Emerging Markets Local Currency and Bond Fund (PELBX) и PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PELBXPSLDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.05

0.28

+1.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.81

0.55

+2.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.08

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

0.37

+1.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.62

1.11

+7.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PELBX vs. PSLDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PELBX на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа PSLDX равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PELBX и PSLDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PELBXPSLDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

0.28

+1.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.12

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.60

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.61

-0.26

Корреляция

Корреляция между PELBX и PSLDX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PELBX и PSLDX

Дивидендная доходность PELBX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.57%, что больше доходности PSLDX в 3.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PELBX
PIMCO Emerging Markets Local Currency and Bond Fund		6.57%6.71%7.08%4.81%3.24%4.87%4.87%6.14%6.88%5.84%5.69%5.51%
PSLDX
PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I		3.30%5.60%16.73%3.67%2.66%38.80%12.89%18.91%15.58%24.52%11.55%12.08%

Просадки

Сравнение просадок PELBX и PSLDX

Максимальная просадка PELBX за все время составила -36.17%, что меньше максимальной просадки PSLDX в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PELBX и PSLDX.

Загрузка...

Показатели просадок

PELBXPSLDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.17%

-55.25%

+19.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.33%

-19.25%

+11.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.01%

-49.32%

+26.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.89%

-49.32%

+24.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.72%

-15.88%

+9.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.30%

-10.70%

-0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

6.38%

-4.75%

Волатильность

Сравнение волатильности PELBX и PSLDX

Текущая волатильность для PIMCO Emerging Markets Local Currency and Bond Fund (PELBX) составляет 3.46%, в то время как у PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX) волатильность равна 8.39%. Это указывает на то, что PELBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSLDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PELBXPSLDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

8.39%

-4.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.89%

14.38%

-9.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.62%

24.15%

-17.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.91%

22.90%

-14.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.94%

21.33%

-12.39%