Сравнение PELBX с HYG
PELBX (PIMCO Emerging Markets Local Currency and Bond Fund) and HYG (iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF) are both funds - PELBX is a Emerging Markets Bonds fund managed by PIMCO, while HYG is a High Yield Bonds fund tracking the Markit iBoxx USD Liquid High Yield Index. Over the past 10 years, PELBX returned 4.52%/yr vs 4.91%/yr for HYG. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. PELBX charges 1.22%/yr vs 0.49%/yr for HYG.
Доходность
Сравнение доходности PELBX и HYG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PELBX показывает доходность 0.95%, что значительно ниже, чем у HYG с доходностью 1.51%. За последние 10 лет акции PELBX уступали акциям HYG по среднегодовой доходности: 4.52% против 4.91% соответственно.
PELBX
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 0.95%
- 6 месяцев
- 2.34%
- 1 год
- 12.03%
- 3 года*
- 10.05%
- 5 лет*
- 4.22%
- 10 лет*
- 4.52%
HYG
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 1.51%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 6.51%
- 3 года*
- 8.57%
- 5 лет*
- 3.81%
- 10 лет*
- 4.91%
Сравнение доходности по годам PELBX и HYG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PELBX PIMCO Emerging Markets Local Currency and Bond Fund | 0.95% | 22.96% | -0.75% | 15.11% | -7.36% | -8.13% | 2.16% | 17.23% | -7.49% | 15.44% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 1.51% | 8.59% | 7.97% | 11.54% | -10.98% | 3.76% | 4.47% | 14.09% | -2.02% | 6.07% |
Correlation
The correlation between PELBX and HYG is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2007 г. | 0.48 |
The correlation between PELBX and HYG has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PELBX vs. HYG — Ранг доходности на риск
PELBX
HYG
Сравнение PELBX c HYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Emerging Markets Local Currency and Bond Fund (PELBX) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PELBX | HYG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.33 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 2.79 | -1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.89 | 12.34 | -6.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PELBX | HYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | 1.72 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.51 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.59 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.46 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок PELBX и HYG
Максимальная просадка PELBX за все время составила -36.17%, что больше максимальной просадки HYG в -34.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PELBX и HYG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PELBX | HYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.17% | -34.25% | -1.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.33% | -2.34% | -4.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.49% | -4.56% | -3.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.01% | -15.79% | -7.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.89% | -22.03% | -2.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.66% | -0.09% | -2.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.23% | -3.24% | -7.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 0.53% | +1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности PELBX и HYG
PIMCO Emerging Markets Local Currency and Bond Fund (PELBX) имеет более высокую волатильность в 2.45% по сравнению с iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) с волатильностью 1.21%. Это указывает на то, что PELBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PELBX | HYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.45% | 1.21% | +1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.13% | 3.01% | +3.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.14% | 3.81% | +3.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.05% | 7.53% | +0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.92% | 8.29% | +0.63% |
Сравнение комиссий PELBX и HYG
PELBX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии HYG в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PELBX и HYG
Дивидендная доходность PELBX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.10%, что больше доходности HYG в 5.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 5.91% | 5.71% | 6.01% | 5.74% | 5.30% | 4.02% | 4.88% | 4.99% | 5.54% | 5.12% | 5.27% | 5.90% |
PELBX PIMCO Emerging Markets Local Currency and Bond Fund | 7.10% | 6.71% | 7.08% | 4.81% | 3.24% | 4.87% | 4.87% | 6.14% | 6.88% | 5.84% | 5.69% | 5.51% |
Часто задаваемые вопросы
PELBX and HYG have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PELBX has higher volatility (2.45%) compared to HYG (1.21%). In terms of maximum drawdown, PELBX dropped -36.17% vs HYG's -34.25%.
PELBX currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PELBX и HYG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор