Сравнение PELBX с HYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Emerging Markets Local Currency and Bond Fund (PELBX) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG).
PELBX управляется PIMCO. Фонд был запущен 28 дек. 2006 г.. HYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid High Yield Index. Фонд был запущен 11 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности PELBX и HYG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PELBX и HYG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PELBX PIMCO Emerging Markets Local Currency and Bond Fund | -3.25% | 22.96% | -0.75% | 15.11% | -7.36% | -8.13% | 2.16% | 17.23% | -7.49% | 15.44% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | -0.11% | 8.59% | 7.97% | 11.54% | -10.98% | 3.76% | 4.47% | 14.09% | -2.02% | 6.07% |
Доходность по периодам
С начала года, PELBX показывает доходность -3.25%, что значительно ниже, чем у HYG с доходностью -0.11%. За последние 10 лет акции PELBX уступали акциям HYG по среднегодовой доходности: 4.03% против 5.16% соответственно.
PELBX
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -5.56%
- С начала года
- -3.25%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 13.36%
- 3 года*
- 8.77%
- 5 лет*
- 4.46%
- 10 лет*
- 4.03%
HYG
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 6.91%
- 3 года*
- 7.99%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 5.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PELBX и HYG
PELBX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии HYG в 0.49%.
Доходность на риск
PELBX vs. HYG — Ранг доходности на риск
PELBX
HYG
Сравнение PELBX c HYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Emerging Markets Local Currency and Bond Fund (PELBX) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PELBX | HYG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.05 | 1.25 | +0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.81 | 1.87 | +0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.29 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 1.82 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.62 | 9.57 | -0.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PELBX | HYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | 1.25 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.49 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.62 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.45 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между PELBX и HYG составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PELBX и HYG
Дивидендная доходность PELBX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.57%, что больше доходности HYG в 5.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PELBX PIMCO Emerging Markets Local Currency and Bond Fund | 6.57% | 6.71% | 7.08% | 4.81% | 3.24% | 4.87% | 4.87% | 6.14% | 6.88% | 5.84% | 5.69% | 5.51% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 5.88% | 5.71% | 6.01% | 5.74% | 5.30% | 4.02% | 4.88% | 4.99% | 5.54% | 5.12% | 5.27% | 5.90% |
Просадки
Сравнение просадок PELBX и HYG
Максимальная просадка PELBX за все время составила -36.17%, что больше максимальной просадки HYG в -34.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PELBX и HYG.
Загрузка...
Показатели просадок
| PELBX | HYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.17% | -34.25% | -1.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.33% | -3.93% | -3.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.01% | -15.79% | -7.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.89% | -22.03% | -2.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.72% | -1.05% | -5.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.30% | -3.27% | -8.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | 0.75% | +0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности PELBX и HYG
PIMCO Emerging Markets Local Currency and Bond Fund (PELBX) имеет более высокую волатильность в 3.46% по сравнению с iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) с волатильностью 2.30%. Это указывает на то, что PELBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PELBX | HYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.46% | 2.30% | +1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.89% | 2.93% | +1.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.62% | 5.57% | +1.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.91% | 7.51% | +0.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.94% | 8.31% | +0.63% |