PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PELBX с DFIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PELBX с DFIV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PELBX (PIMCO Emerging Markets Local Currency and Bond Fund) and DFIV (Dimensional International Value ETF) are both funds - PELBX is a Emerging Markets Bonds fund managed by PIMCO, while DFIV is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Dimensional. Over the past 3 years, PELBX returned 10.29%/yr vs 23.90%/yr for DFIV. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PELBX charges 1.22%/yr vs 0.27%/yr for DFIV.

Доходность

Сравнение доходности PELBX и DFIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Emerging Markets Local Currency and Bond Fund (PELBX) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PELBX показывает доходность 1.60%, что значительно ниже, чем у DFIV с доходностью 11.54%.

PELBX

1 день
0.32%
1 месяц
1.87%
С начала года
1.60%
6 месяцев
2.99%
1 год
13.12%
3 года*
10.29%
5 лет*
4.48%
10 лет*
4.59%

DFIV

1 день
-0.70%
1 месяц
2.57%
С начала года
11.54%
6 месяцев
15.41%
1 год
34.88%
3 года*
23.90%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PELBX и DFIV

2026 (YTD)20252024202320222021
PELBX
PIMCO Emerging Markets Local Currency and Bond Fund		1.60%22.96%-0.75%15.11%-7.36%-4.40%
DFIV
Dimensional International Value ETF		11.54%45.36%7.26%17.75%-3.70%0.08%

Correlation

The correlation between PELBX and DFIV is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2021 г.

0.57

The correlation between PELBX and DFIV has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Emerging Markets Local Currency and Bond Fund

Dimensional International Value ETF

Часто сравнивают с PELBX:
PELBX с PEBIXPELBX с LEMBPELBX с EEIAXPELBX с PYELXPELBX с DBLEXPELBX с JIVEPELBX с CGDV
Часто сравнивают с DFIV:
DFIV с FNDFDFIV с AVIVDFIV с VYMIDFIV с IVLUDFIV с DFVIXDFIV с IWVL.LDFIV с AVDE

Доходность на риск

PELBX vs. DFIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PELBX
Ранг доходности на риск PELBX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PELBX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PELBX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PELBX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PELBX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PELBX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
DFIV
Ранг доходности на риск DFIV: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIV: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIV: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIV: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIV: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PELBX c DFIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Emerging Markets Local Currency and Bond Fund (PELBX) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PELBXDFIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
2.56

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
3.50

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.46

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.78

3.63

-1.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.16

14.02

-7.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PELBX vs. DFIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PELBX на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFIV равному 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PELBX и DFIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PELBXDFIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

2.56

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.94

-0.55

Просадки

Сравнение просадок PELBX и DFIV

Максимальная просадка PELBX за все время составила -36.17%, что больше максимальной просадки DFIV в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PELBX и DFIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PELBXDFIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.17%

-25.42%

-10.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.33%

-9.66%

+2.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.49%

-14.72%

+6.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.01%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.04%

-1.02%

-1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.23%

-4.48%

-6.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

2.49%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности PELBX и DFIV

Текущая волатильность для PIMCO Emerging Markets Local Currency and Bond Fund (PELBX) составляет 2.41%, в то время как у Dimensional International Value ETF (DFIV) волатильность равна 3.89%. Это указывает на то, что PELBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PELBXDFIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.41%

3.89%

-1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.11%

10.99%

-4.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.13%

13.69%

-6.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.05%

16.63%

-8.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.92%

16.63%

-7.71%

Сравнение комиссий PELBX и DFIV

PELBX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии DFIV в 0.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PELBX и DFIV

Дивидендная доходность PELBX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.05%, что больше доходности DFIV в 2.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFIV
Dimensional International Value ETF		2.55%2.92%3.88%3.93%3.84%2.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PELBX
PIMCO Emerging Markets Local Currency and Bond Fund		7.05%6.71%7.08%4.81%3.24%4.87%4.87%6.14%6.88%5.84%5.69%5.51%

Часто задаваемые вопросы

PELBX and DFIV have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFIV has higher volatility (3.89%) compared to PELBX (2.41%). In terms of maximum drawdown, PELBX dropped -36.17% vs DFIV's -25.42%.

DFIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PELBX и DFIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор