PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEIYX с VDADX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PEIYX с VDADX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Large Cap Value Fund (PEIYX) и Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX).

PEIYX управляется Putnam. Фонд был запущен 10 янв. 1998 г.. VDADX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности PEIYX и VDADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Large Cap Value Fund (PEIYX) и Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PEIYX и VDADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEIYX
Putnam Large Cap Value Fund		0.79%19.94%19.32%15.34%-2.83%27.18%6.11%29.69%-8.35%18.96%
VDADX
Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares		-1.77%14.17%16.99%14.44%-9.80%23.59%15.47%29.68%-2.06%22.22%

Доходность по периодам

С начала года, PEIYX показывает доходность 0.79%, что значительно выше, чем у VDADX с доходностью -1.77%. За последние 10 лет акции PEIYX превзошли акции VDADX по среднегодовой доходности: 13.30% против 12.24% соответственно.

PEIYX

1 день
2.06%
1 месяц
-4.24%
С начала года
0.79%
6 месяцев
6.48%
1 год
18.65%
3 года*
17.79%
5 лет*
12.86%
10 лет*
13.30%

VDADX

1 день
2.08%
1 месяц
-4.97%
С начала года
-1.77%
6 месяцев
-0.04%
1 год
12.87%
3 года*
13.78%
5 лет*
9.75%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Large Cap Value Fund

Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с PEIYX:
PEIYX с PVALPEIYX с PEQSXPEIYX с CGDVPEIYX с FXAIXPEIYX с QQQMPEIYX с VINIXPEIYX с QQQ
Часто сравнивают с VDADX:
VDADX с VIGVDADX с VDIGXVDADX с VFIAXVDADX с SCHDVDADX с VVIAXVDADX с VTSAXVDADX с VYM

Сравнение комиссий PEIYX и VDADX

PEIYX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VDADX в 0.08%.

PEIYX
Putnam Large Cap Value Fund
VDADX
Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

PEIYX vs. VDADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEIYX
Ранг доходности на риск PEIYX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEIYX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEIYX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEIYX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEIYX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEIYX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
VDADX
Ранг доходности на риск VDADX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDADX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDADX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDADX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDADX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDADX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEIYX c VDADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Large Cap Value Fund (PEIYX) и Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEIYXVDADXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

0.83

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

1.28

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.18

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

1.28

+0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.44

5.71

+1.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEIYX vs. VDADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEIYX на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа VDADX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEIYX и VDADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEIYXVDADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

0.83

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.68

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.76

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.72

-0.20

Корреляция

Корреляция между PEIYX и VDADX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEIYX и VDADX

Дивидендная доходность PEIYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.24%, что больше доходности VDADX в 1.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEIYX
Putnam Large Cap Value Fund		5.24%5.29%7.06%5.17%7.31%7.32%6.20%3.59%5.96%3.44%2.51%6.14%
VDADX
Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares		1.58%1.60%1.71%1.86%1.94%1.53%1.61%1.69%2.07%1.88%2.14%2.34%

Просадки

Сравнение просадок PEIYX и VDADX

Максимальная просадка PEIYX за все время составила -51.28%, что больше максимальной просадки VDADX в -31.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEIYX и VDADX.

Загрузка...

Показатели просадок

PEIYXVDADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.28%

-31.70%

-19.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.77%

-10.87%

-0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.36%

-20.42%

+5.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.05%

-31.70%

-4.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.27%

-6.01%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.36%

-3.44%

-2.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.43%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности PEIYX и VDADX

Putnam Large Cap Value Fund (PEIYX) и Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX) имеют волатильность 4.29% и 4.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PEIYXVDADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.29%

4.12%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.21%

7.86%

+0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.49%

15.33%

+0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.54%

14.30%

+0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.00%

16.19%

+0.81%