PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEIYX с TILVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PEIYX с TILVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Large Cap Value Fund (PEIYX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX).

PEIYX управляется Putnam. Фонд был запущен 10 янв. 1998 г.. TILVX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности PEIYX и TILVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Large Cap Value Fund (PEIYX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PEIYX и TILVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEIYX
Putnam Large Cap Value Fund		0.79%19.94%19.32%15.34%-2.83%27.18%6.11%29.69%-8.35%18.96%
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund		2.07%15.81%14.26%11.49%-7.57%25.05%2.90%26.48%-8.38%10.93%

Доходность по периодам

С начала года, PEIYX показывает доходность 0.79%, что значительно ниже, чем у TILVX с доходностью 2.07%. За последние 10 лет акции PEIYX превзошли акции TILVX по среднегодовой доходности: 13.30% против 10.22% соответственно.

PEIYX

1 день
2.06%
1 месяц
-4.24%
С начала года
0.79%
6 месяцев
6.48%
1 год
18.65%
3 года*
17.79%
5 лет*
12.86%
10 лет*
13.30%

TILVX

1 день
2.11%
1 месяц
-4.67%
С начала года
2.07%
6 месяцев
5.80%
1 год
15.81%
3 года*
14.23%
5 лет*
9.17%
10 лет*
10.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Large Cap Value Fund

TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с PEIYX:
PEIYX с PVALPEIYX с PEQSXPEIYX с CGDVPEIYX с FXAIXPEIYX с QQQMPEIYX с VINIXPEIYX с QQQ
Часто сравнивают с TILVX:
TILVX с TILIXTILVX с VTSAXTILVX с TIMVXTILVX с FNDXTILVX с SPYTILVX с VWNEXTILVX с VOO

Сравнение комиссий PEIYX и TILVX

PEIYX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии TILVX в 0.05%.

PEIYX
Putnam Large Cap Value Fund
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund

Доходность на риск

PEIYX vs. TILVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEIYX
Ранг доходности на риск PEIYX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEIYX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEIYX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEIYX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEIYX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEIYX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
TILVX
Ранг доходности на риск TILVX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILVX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILVX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILVX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILVX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILVX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEIYX c TILVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Large Cap Value Fund (PEIYX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEIYXTILVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.01

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

1.46

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.22

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

1.30

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.44

6.11

+1.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEIYX vs. TILVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEIYX на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TILVX равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEIYX и TILVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEIYXTILVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.01

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.62

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.58

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.45

+0.07

Корреляция

Корреляция между PEIYX и TILVX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEIYX и TILVX

Дивидендная доходность PEIYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.24%, что меньше доходности TILVX в 5.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEIYX
Putnam Large Cap Value Fund		5.24%5.29%7.06%5.17%7.31%7.32%6.20%3.59%5.96%3.44%2.51%6.14%
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund		5.84%5.96%3.04%4.90%4.57%3.77%2.26%7.05%4.68%2.01%3.14%4.24%

Просадки

Сравнение просадок PEIYX и TILVX

Максимальная просадка PEIYX за все время составила -51.28%, что меньше максимальной просадки TILVX в -60.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEIYX и TILVX.

Загрузка...

Показатели просадок

PEIYXTILVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.28%

-60.05%

+8.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.77%

-11.79%

+0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.36%

-19.00%

+3.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.05%

-40.15%

+4.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.27%

-4.83%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.36%

-8.32%

+1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.51%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности PEIYX и TILVX

Putnam Large Cap Value Fund (PEIYX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) имеют волатильность 4.29% и 4.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PEIYXTILVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.29%

4.38%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.21%

8.32%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.49%

15.76%

-0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.54%

14.82%

-0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.00%

17.65%

-0.65%