PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEIYX с TIHYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PEIYX с TIHYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Large Cap Value Fund (PEIYX) и TIAA-CREF High Yield Fund (TIHYX).

PEIYX управляется Putnam. Фонд был запущен 10 янв. 1998 г.. TIHYX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 31 мар. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности PEIYX и TIHYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Large Cap Value Fund (PEIYX) и TIAA-CREF High Yield Fund (TIHYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PEIYX и TIHYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEIYX
Putnam Large Cap Value Fund		0.79%19.94%19.32%15.34%-2.83%27.18%6.11%29.69%-8.35%18.96%
TIHYX
TIAA-CREF High Yield Fund		-0.62%8.43%6.75%12.42%-10.72%4.81%2.63%16.67%-3.10%5.69%

Доходность по периодам

С начала года, PEIYX показывает доходность 0.79%, что значительно выше, чем у TIHYX с доходностью -0.62%. За последние 10 лет акции PEIYX превзошли акции TIHYX по среднегодовой доходности: 13.30% против 5.34% соответственно.

PEIYX

1 день
2.06%
1 месяц
-4.24%
С начала года
0.79%
6 месяцев
6.48%
1 год
18.65%
3 года*
17.79%
5 лет*
12.86%
10 лет*
13.30%

TIHYX

1 день
0.69%
1 месяц
-1.46%
С начала года
-0.62%
6 месяцев
1.12%
1 год
6.84%
3 года*
7.71%
5 лет*
3.74%
10 лет*
5.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Large Cap Value Fund

TIAA-CREF High Yield Fund

Часто сравнивают с PEIYX:
PEIYX с PVALPEIYX с PEQSXPEIYX с CGDVPEIYX с FXAIXPEIYX с QQQMPEIYX с VINIXPEIYX с QQQ
Часто сравнивают с TIHYX:
TIHYX с PIMIXTIHYX с SWRSXTIHYX с FFRHXTIHYX с FCNVXTIHYX с TIGRXTIHYX с WELLTIHYX с THHYX

Сравнение комиссий PEIYX и TIHYX

PEIYX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии TIHYX в 0.36%.

PEIYX
Putnam Large Cap Value Fund
TIHYX
TIAA-CREF High Yield Fund

Доходность на риск

PEIYX vs. TIHYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEIYX
Ранг доходности на риск PEIYX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEIYX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEIYX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEIYX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEIYX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEIYX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
TIHYX
Ранг доходности на риск TIHYX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIHYX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIHYX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIHYX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIHYX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIHYX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEIYX c TIHYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Large Cap Value Fund (PEIYX) и TIAA-CREF High Yield Fund (TIHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEIYXTIHYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.78

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

2.60

-0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.40

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

2.20

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.44

9.70

-2.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEIYX vs. TIHYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEIYX на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа TIHYX равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEIYX и TIHYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEIYXTIHYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.78

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.73

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.91

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

1.06

-0.54

Корреляция

Корреляция между PEIYX и TIHYX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEIYX и TIHYX

Дивидендная доходность PEIYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.24%, что меньше доходности TIHYX в 6.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEIYX
Putnam Large Cap Value Fund		5.24%5.29%7.06%5.17%7.31%7.32%6.20%3.59%5.96%3.44%2.51%6.14%
TIHYX
TIAA-CREF High Yield Fund		6.09%6.54%5.35%5.55%4.63%4.68%5.44%5.95%5.53%5.24%5.74%4.77%

Просадки

Сравнение просадок PEIYX и TIHYX

Максимальная просадка PEIYX за все время составила -51.28%, что больше максимальной просадки TIHYX в -27.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEIYX и TIHYX.

Загрузка...

Показатели просадок

PEIYXTIHYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.28%

-27.52%

-23.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.77%

-3.21%

-8.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.36%

-15.35%

-0.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.05%

-22.82%

-13.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.27%

-1.57%

-3.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.36%

-2.59%

-3.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

0.73%

+1.91%

Волатильность

Сравнение волатильности PEIYX и TIHYX

Putnam Large Cap Value Fund (PEIYX) имеет более высокую волатильность в 4.29% по сравнению с TIAA-CREF High Yield Fund (TIHYX) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что PEIYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PEIYXTIHYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.29%

1.41%

+2.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.21%

2.39%

+5.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.49%

3.97%

+11.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.54%

5.15%

+9.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.00%

5.89%

+11.11%