PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEIYX с FSMDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PEIYX с FSMDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Large Cap Value Fund (PEIYX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX).

PEIYX управляется Putnam. Фонд был запущен 10 янв. 1998 г.. FSMDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности PEIYX и FSMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Large Cap Value Fund (PEIYX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PEIYX и FSMDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEIYX
Putnam Large Cap Value Fund		0.79%19.94%19.32%15.34%-2.83%27.18%6.11%29.69%-8.35%18.96%
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund		1.30%10.58%15.55%17.20%-17.27%22.56%17.13%30.53%-9.38%18.04%

Доходность по периодам

С начала года, PEIYX показывает доходность 0.79%, что значительно ниже, чем у FSMDX с доходностью 1.30%. За последние 10 лет акции PEIYX превзошли акции FSMDX по среднегодовой доходности: 13.30% против 10.81% соответственно.

PEIYX

1 день
2.06%
1 месяц
-4.24%
С начала года
0.79%
6 месяцев
6.48%
1 год
18.65%
3 года*
17.79%
5 лет*
12.86%
10 лет*
13.30%

FSMDX

1 день
2.63%
1 месяц
-5.55%
С начала года
1.30%
6 месяцев
1.49%
1 год
15.54%
3 года*
13.39%
5 лет*
6.99%
10 лет*
10.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Large Cap Value Fund

Fidelity Mid Cap Index Fund

Часто сравнивают с PEIYX:
PEIYX с PVALPEIYX с PEQSXPEIYX с CGDVPEIYX с FXAIXPEIYX с QQQMPEIYX с VINIXPEIYX с QQQ
Часто сравнивают с FSMDX:
FSMDX с FMDGXFSMDX с VIMAXFSMDX с FLAPXFSMDX с VOOFSMDX с FSMSXFSMDX с FLPSXFSMDX с SPY

Сравнение комиссий PEIYX и FSMDX

PEIYX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FSMDX в 0.03%.

PEIYX
Putnam Large Cap Value Fund
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund

Доходность на риск

PEIYX vs. FSMDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEIYX
Ранг доходности на риск PEIYX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEIYX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEIYX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEIYX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEIYX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEIYX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
FSMDX
Ранг доходности на риск FSMDX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMDX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMDX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMDX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMDX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMDX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEIYX c FSMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Large Cap Value Fund (PEIYX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEIYXFSMDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

0.84

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

1.30

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.18

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

1.23

+0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.44

5.73

+1.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEIYX vs. FSMDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEIYX на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа FSMDX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEIYX и FSMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEIYXFSMDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

0.84

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.38

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.56

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.66

-0.14

Корреляция

Корреляция между PEIYX и FSMDX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEIYX и FSMDX

Дивидендная доходность PEIYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.24%, что больше доходности FSMDX в 1.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEIYX
Putnam Large Cap Value Fund		5.24%5.29%7.06%5.17%7.31%7.32%6.20%3.59%5.96%3.44%2.51%6.14%
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund		1.09%1.10%2.46%1.39%2.07%3.35%2.34%2.86%2.21%2.17%2.23%2.84%

Просадки

Сравнение просадок PEIYX и FSMDX

Максимальная просадка PEIYX за все время составила -51.28%, что больше максимальной просадки FSMDX в -40.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEIYX и FSMDX.

Загрузка...

Показатели просадок

PEIYXFSMDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.28%

-40.35%

-10.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.77%

-13.42%

+1.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.36%

-26.07%

+10.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.05%

-40.35%

+4.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.27%

-5.74%

+0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.36%

-5.00%

-1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.89%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности PEIYX и FSMDX

Текущая волатильность для Putnam Large Cap Value Fund (PEIYX) составляет 4.29%, в то время как у Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что PEIYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PEIYXFSMDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.29%

5.58%

-1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.21%

10.50%

-2.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.49%

19.10%

-3.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.54%

18.27%

-3.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.00%

19.30%

-2.30%