PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEIYX с FGINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PEIYX с FGINX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Large Cap Value Fund (PEIYX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX).

PEIYX управляется Putnam. Фонд был запущен 10 янв. 1998 г.. FGINX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 4 окт. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности PEIYX и FGINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Large Cap Value Fund (PEIYX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PEIYX и FGINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEIYX
Putnam Large Cap Value Fund		0.79%19.94%19.32%15.34%-2.83%27.18%6.11%29.69%-8.35%18.96%
FGINX
Delaware Growth and Income Fund		4.63%29.78%15.13%11.98%3.03%21.37%-0.08%25.64%-10.27%18.08%

Доходность по периодам

С начала года, PEIYX показывает доходность 0.79%, что значительно ниже, чем у FGINX с доходностью 4.63%. За последние 10 лет акции PEIYX превзошли акции FGINX по среднегодовой доходности: 13.30% против 12.18% соответственно.

PEIYX

1 день
2.06%
1 месяц
-4.24%
С начала года
0.79%
6 месяцев
6.48%
1 год
18.65%
3 года*
17.79%
5 лет*
12.86%
10 лет*
13.30%

FGINX

1 день
2.03%
1 месяц
-4.23%
С начала года
4.63%
6 месяцев
13.55%
1 год
29.67%
3 года*
21.87%
5 лет*
14.90%
10 лет*
12.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Large Cap Value Fund

Delaware Growth and Income Fund

Часто сравнивают с PEIYX:
PEIYX с PVALPEIYX с PEQSXPEIYX с CGDVPEIYX с FXAIXPEIYX с QQQMPEIYX с VINIXPEIYX с QQQ
Часто сравнивают с FGINX:
FGINX с VUGFGINX с FDGRXFGINX с VQNPXFGINX с AVALXFGINX с FALIXFGINX с VWNAXFGINX с VHYAX

Сравнение комиссий PEIYX и FGINX

PEIYX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии FGINX в 1.02%.

FGINX
Delaware Growth and Income Fund
PEIYX
Putnam Large Cap Value Fund

Доходность на риск

PEIYX vs. FGINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEIYX
Ранг доходности на риск PEIYX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEIYX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEIYX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEIYX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEIYX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEIYX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
FGINX
Ранг доходности на риск FGINX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGINX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGINX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGINX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGINX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGINX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEIYX c FGINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Large Cap Value Fund (PEIYX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEIYXFGINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.84

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

2.47

-0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.38

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

2.55

-0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.44

10.90

-3.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEIYX vs. FGINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEIYX на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа FGINX равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEIYX и FGINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEIYXFGINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.84

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

1.01

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.72

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.53

-0.02

Корреляция

Корреляция между PEIYX и FGINX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEIYX и FGINX

Дивидендная доходность PEIYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.24%, что меньше доходности FGINX в 10.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEIYX
Putnam Large Cap Value Fund		5.24%5.29%7.06%5.17%7.31%7.32%6.20%3.59%5.96%3.44%2.51%6.14%
FGINX
Delaware Growth and Income Fund		10.86%11.28%12.40%7.11%7.04%11.97%6.59%51.75%25.36%5.13%4.12%5.66%

Просадки

Сравнение просадок PEIYX и FGINX

Максимальная просадка PEIYX за все время составила -51.28%, что меньше максимальной просадки FGINX в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEIYX и FGINX.

Загрузка...

Показатели просадок

PEIYXFGINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.28%

-54.80%

+3.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.77%

-11.56%

-0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.36%

-16.21%

+0.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.05%

-37.37%

+1.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.27%

-5.46%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.36%

-9.74%

+3.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.70%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности PEIYX и FGINX

Putnam Large Cap Value Fund (PEIYX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX) имеют волатильность 4.29% и 4.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PEIYXFGINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.29%

4.24%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.21%

9.01%

-0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.49%

16.22%

-0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.54%

14.88%

-0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.00%

17.04%

-0.04%