Сравнение PEIYX с FBLEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Large Cap Value Fund (PEIYX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX).
PEIYX управляется Putnam. Фонд был запущен 10 янв. 1998 г.. FBLEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности PEIYX и FBLEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PEIYX и FBLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEIYX Putnam Large Cap Value Fund | 0.79% | 19.94% | 19.32% | 15.34% | -2.83% | 27.18% | 6.11% | 29.69% | -8.35% | 18.96% |
FBLEX Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund | 0.05% | 17.06% | 18.04% | 15.60% | -4.82% | 26.83% | 4.34% | 25.57% | -9.04% | 12.38% |
Доходность по периодам
С начала года, PEIYX показывает доходность 0.79%, что значительно выше, чем у FBLEX с доходностью 0.05%. За последние 10 лет акции PEIYX превзошли акции FBLEX по среднегодовой доходности: 13.30% против 11.35% соответственно.
PEIYX
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- 6.48%
- 1 год
- 18.65%
- 3 года*
- 17.79%
- 5 лет*
- 12.86%
- 10 лет*
- 13.30%
FBLEX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 5.21%
- 1 год
- 15.19%
- 3 года*
- 16.31%
- 5 лет*
- 11.26%
- 10 лет*
- 11.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PEIYX и FBLEX
PEIYX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FBLEX в 0.01%.
Доходность на риск
PEIYX vs. FBLEX — Ранг доходности на риск
PEIYX
FBLEX
Сравнение PEIYX c FBLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Large Cap Value Fund (PEIYX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEIYX | FBLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 1.00 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 1.44 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.22 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 1.39 | +0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.44 | 6.40 | +1.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEIYX | FBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 1.00 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.76 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.65 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.70 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между PEIYX и FBLEX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEIYX и FBLEX
Дивидендная доходность PEIYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.24%, что меньше доходности FBLEX в 11.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEIYX Putnam Large Cap Value Fund | 5.24% | 5.29% | 7.06% | 5.17% | 7.31% | 7.32% | 6.20% | 3.59% | 5.96% | 3.44% | 2.51% | 6.14% |
FBLEX Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund | 11.10% | 9.95% | 12.63% | 5.05% | 12.66% | 14.51% | 3.85% | 5.65% | 10.97% | 7.09% | 2.47% | 13.81% |
Просадки
Сравнение просадок PEIYX и FBLEX
Максимальная просадка PEIYX за все время составила -51.28%, что больше максимальной просадки FBLEX в -39.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEIYX и FBLEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PEIYX | FBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.28% | -39.73% | -11.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.77% | -11.55% | -0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.36% | -19.00% | +3.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.05% | -39.73% | +3.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.27% | -4.93% | -0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.36% | -3.86% | -2.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 2.51% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEIYX и FBLEX
Putnam Large Cap Value Fund (PEIYX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX) имеют волатильность 4.29% и 4.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PEIYX | FBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.29% | 4.24% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.21% | 8.05% | +0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.49% | 15.24% | +0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.54% | 14.81% | -0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.00% | 17.40% | -0.40% |