PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEGZX с LSHAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PEGZX с LSHAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Mid-Cap Growth Fund (PEGZX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX).

PEGZX управляется PGIM. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г.. LSHAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 4 мая 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности PEGZX и LSHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Mid-Cap Growth Fund (PEGZX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PEGZX и LSHAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEGZX
PGIM Jennison Mid-Cap Growth Fund		-7.98%-2.39%11.98%20.63%-23.79%11.59%42.90%112.92%-8.31%22.63%
LSHAX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund		52.24%-19.53%82.16%-19.74%39.45%42.75%5.23%31.30%-8.18%15.65%

Доходность по периодам

С начала года, PEGZX показывает доходность -7.98%, что значительно ниже, чем у LSHAX с доходностью 52.24%. За последние 10 лет акции PEGZX уступали акциям LSHAX по среднегодовой доходности: 13.93% против 19.68% соответственно.

PEGZX

1 день
3.71%
1 месяц
-6.59%
С начала года
-7.98%
6 месяцев
-11.86%
1 год
2.09%
3 года*
3.79%
5 лет*
0.00%
10 лет*
13.93%

LSHAX

1 день
1.35%
1 месяц
-9.16%
С начала года
52.24%
6 месяцев
39.89%
1 год
5.11%
3 года*
29.81%
5 лет*
17.52%
10 лет*
19.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Mid-Cap Growth Fund

Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund

Часто сравнивают с PEGZX:
PEGZX с ^GSPCPEGZX с FSMDXPEGZX с VOOPEGZX с FCNTXPEGZX с RPMGXPEGZX с FLMVXPEGZX с EEOFX
Часто сравнивают с LSHAX:
LSHAX с SCHGLSHAX с VIGAXLSHAX с FCNTXLSHAX с VUGLSHAX с RIPIXLSHAX с ADJEXLSHAX с BMDSX

Сравнение комиссий PEGZX и LSHAX

PEGZX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии LSHAX в 1.68%.

LSHAX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund
PEGZX
PGIM Jennison Mid-Cap Growth Fund

Доходность на риск

PEGZX vs. LSHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEGZX
Ранг доходности на риск PEGZX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEGZX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEGZX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEGZX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEGZX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEGZX: 88
Ранг коэф-та Мартина
LSHAX
Ранг доходности на риск LSHAX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSHAX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSHAX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSHAX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSHAX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSHAX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEGZX c LSHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Mid-Cap Growth Fund (PEGZX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEGZXLSHAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.14

0.17

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.36

0.53

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.07

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.16

0.22

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.48

0.34

+0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEGZX vs. LSHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEGZX на текущий момент составляет 0.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LSHAX равному 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEGZX и LSHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEGZXLSHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

0.17

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.52

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.65

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.35

+0.09

Корреляция

Корреляция между PEGZX и LSHAX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEGZX и LSHAX

Дивидендная доходность PEGZX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.81%, что больше доходности LSHAX в 7.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEGZX
PGIM Jennison Mid-Cap Growth Fund		8.81%8.11%4.84%3.08%1.39%29.97%36.38%68.39%40.45%13.28%6.40%8.82%
LSHAX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund		7.61%11.59%4.66%9.40%1.76%0.11%0.53%0.00%4.85%3.94%1.84%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PEGZX и LSHAX

Максимальная просадка PEGZX за все время составила -70.78%, примерно равная максимальной просадке LSHAX в -69.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEGZX и LSHAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PEGZXLSHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.78%

-69.03%

-1.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.25%

-37.04%

+19.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.37%

-45.79%

+9.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.37%

-50.78%

+14.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.02%

-14.39%

-2.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.33%

-21.93%

+4.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.59%

24.26%

-18.67%

Волатильность

Сравнение волатильности PEGZX и LSHAX

Текущая волатильность для PGIM Jennison Mid-Cap Growth Fund (PEGZX) составляет 7.22%, в то время как у Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX) волатильность равна 9.79%. Это указывает на то, что PEGZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PEGZXLSHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.22%

9.79%

-2.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.62%

27.10%

-14.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.31%

40.80%

-18.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.25%

33.69%

-11.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.92%

30.16%

-2.24%