PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEFIX с LZEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PEFIX с LZEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE PLUS EMG Fund (PEFIX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX).

PEFIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 25 нояб. 2008 г.. LZEMX управляется Lazard. Фонд был запущен 14 июл. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности PEFIX и LZEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAE PLUS EMG Fund (PEFIX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PEFIX и LZEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEFIX
PIMCO RAE PLUS EMG Fund		6.47%27.34%7.08%20.00%-16.85%20.69%5.27%14.80%-13.51%31.80%
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio		6.61%41.35%7.60%22.44%-14.86%5.37%-0.07%18.06%-18.11%28.02%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PEFIX показывает доходность 6.47%, а LZEMX немного выше – 6.61%. За последние 10 лет акции PEFIX превзошли акции LZEMX по среднегодовой доходности: 11.54% против 9.39% соответственно.

PEFIX

1 день
0.00%
1 месяц
-9.11%
С начала года
6.47%
6 месяцев
13.12%
1 год
31.54%
3 года*
19.13%
5 лет*
9.19%
10 лет*
11.54%

LZEMX

1 день
1.54%
1 месяц
-7.29%
С начала года
6.61%
6 месяцев
16.90%
1 год
40.50%
3 года*
22.54%
5 лет*
11.01%
10 лет*
9.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAE PLUS EMG Fund

Lazard Emerging Markets Equity Portfolio

Часто сравнивают с PEFIX:
PEFIX с GQGPXPEFIX с VOOPEFIX с PTSIXPEFIX с PSKIXPEFIX с PXHPEFIX с FPADXPEFIX с PONAX
Часто сравнивают с LZEMX:
LZEMX с GQGIXLZEMX с FCNTXLZEMX с FOSFXLZEMX с FSPSXLZEMX с EEMLZEMX с DEMIXLZEMX с SCHE

Сравнение комиссий PEFIX и LZEMX

PEFIX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии LZEMX в 1.06%.

PEFIX
PIMCO RAE PLUS EMG Fund
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio

Доходность на риск

PEFIX vs. LZEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEFIX
Ранг доходности на риск PEFIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEFIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEFIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEFIX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEFIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEFIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
LZEMX
Ранг доходности на риск LZEMX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LZEMX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LZEMX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LZEMX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LZEMX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LZEMX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEFIX c LZEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE PLUS EMG Fund (PEFIX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEFIXLZEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.06

2.95

-0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.46

3.72

-1.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.57

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.30

3.86

-1.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.89

14.21

-5.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEFIX vs. LZEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEFIX на текущий момент составляет 2.06, что ниже коэффициента Шарпа LZEMX равного 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEFIX и LZEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEFIXLZEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

2.95

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.78

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.58

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.39

+0.23

Корреляция

Корреляция между PEFIX и LZEMX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEFIX и LZEMX

Дивидендная доходность PEFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что больше доходности LZEMX в 1.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEFIX
PIMCO RAE PLUS EMG Fund		4.23%3.73%9.33%2.11%18.29%46.03%8.19%0.38%4.76%7.08%4.48%0.00%
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio		1.92%2.05%3.11%3.76%5.92%4.89%2.11%2.45%2.10%1.99%1.48%2.14%

Просадки

Сравнение просадок PEFIX и LZEMX

Максимальная просадка PEFIX за все время составила -51.44%, что меньше максимальной просадки LZEMX в -60.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEFIX и LZEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

PEFIXLZEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.44%

-60.08%

+8.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.11%

-10.42%

-2.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.17%

-30.55%

-1.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.44%

-44.08%

-7.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.12%

-9.04%

-1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.03%

-16.71%

+4.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

2.89%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности PEFIX и LZEMX

PIMCO RAE PLUS EMG Fund (PEFIX) имеет более высокую волатильность в 6.71% по сравнению с Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что PEFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LZEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PEFIXLZEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.71%

6.23%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.32%

9.72%

+1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.17%

14.30%

+1.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.53%

14.11%

+1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.88%

16.34%

+0.54%