Сравнение PEFIX с GLLSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE PLUS EMG Fund (PEFIX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX).
PEFIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 25 нояб. 2008 г.. GLLSX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 29 авг. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности PEFIX и GLLSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PEFIX и GLLSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEFIX PIMCO RAE PLUS EMG Fund | 6.47% | 27.34% | 7.08% | 20.00% | -16.85% | 20.69% | 5.27% | 14.80% | -13.51% | 31.80% |
GLLSX abrdn Emerging Markets ex-China Fund | 8.83% | 34.81% | 0.73% | 21.35% | -23.04% | 36.50% | 15.93% | 23.64% | -11.50% | 23.06% |
Доходность по периодам
С начала года, PEFIX показывает доходность 6.47%, что значительно ниже, чем у GLLSX с доходностью 8.83%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PEFIX имеют среднегодовую доходность 11.54%, а акции GLLSX немного впереди с 11.92%.
PEFIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -9.11%
- С начала года
- 6.47%
- 6 месяцев
- 13.12%
- 1 год
- 31.54%
- 3 года*
- 19.13%
- 5 лет*
- 9.19%
- 10 лет*
- 11.54%
GLLSX
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -10.26%
- С начала года
- 8.83%
- 6 месяцев
- 18.55%
- 1 год
- 52.10%
- 3 года*
- 18.93%
- 5 лет*
- 12.59%
- 10 лет*
- 11.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PEFIX и GLLSX
PEFIX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии GLLSX в 1.23%.
Доходность на риск
PEFIX vs. GLLSX — Ранг доходности на риск
PEFIX
GLLSX
Сравнение PEFIX c GLLSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE PLUS EMG Fund (PEFIX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEFIX | GLLSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.06 | 2.70 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.46 | 3.29 | -0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.50 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 3.64 | -1.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.89 | 15.21 | -6.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEFIX | GLLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | 2.70 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.73 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.69 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.57 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между PEFIX и GLLSX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEFIX и GLLSX
Дивидендная доходность PEFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что больше доходности GLLSX в 1.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEFIX PIMCO RAE PLUS EMG Fund | 4.23% | 3.73% | 9.33% | 2.11% | 18.29% | 46.03% | 8.19% | 0.38% | 4.76% | 7.08% | 4.48% | 0.00% |
GLLSX abrdn Emerging Markets ex-China Fund | 1.72% | 1.88% | 0.74% | 0.77% | 29.32% | 22.85% | 0.00% | 3.38% | 9.47% | 8.40% | 1.09% | 0.94% |
Просадки
Сравнение просадок PEFIX и GLLSX
Максимальная просадка PEFIX за все время составила -51.44%, что больше максимальной просадки GLLSX в -32.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEFIX и GLLSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PEFIX | GLLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.44% | -32.59% | -18.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.11% | -14.39% | +1.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.17% | -30.02% | -2.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.44% | -32.59% | -18.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.12% | -11.66% | +1.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.03% | -7.99% | -4.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 3.44% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEFIX и GLLSX
Текущая волатильность для PIMCO RAE PLUS EMG Fund (PEFIX) составляет 6.71%, в то время как у abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX) волатильность равна 11.43%. Это указывает на то, что PEFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PEFIX | GLLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.71% | 11.43% | -4.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.32% | 15.86% | -4.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.17% | 19.71% | -3.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.53% | 17.27% | -1.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.88% | 17.37% | -0.49% |