PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEFIX с FERGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PEFIX с FERGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE PLUS EMG Fund (PEFIX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX).

PEFIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 25 нояб. 2008 г.. FERGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 янв. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности PEFIX и FERGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAE PLUS EMG Fund (PEFIX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PEFIX и FERGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEFIX
PIMCO RAE PLUS EMG Fund		6.47%27.34%7.08%20.00%-16.85%20.69%5.27%14.80%-13.51%29.69%
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund		3.35%33.86%6.59%9.41%-20.19%-3.05%17.46%18.22%-14.52%33.62%

Доходность по периодам

С начала года, PEFIX показывает доходность 6.47%, что значительно выше, чем у FERGX с доходностью 3.35%.

PEFIX

1 день
0.00%
1 месяц
-9.11%
С начала года
6.47%
6 месяцев
13.12%
1 год
31.54%
3 года*
19.13%
5 лет*
9.19%
10 лет*
11.54%

FERGX

1 день
3.23%
1 месяц
-8.17%
С начала года
3.35%
6 месяцев
7.00%
1 год
32.37%
3 года*
15.69%
5 лет*
3.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAE PLUS EMG Fund

Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund

Часто сравнивают с PEFIX:
PEFIX с GQGPXPEFIX с VOOPEFIX с PTSIXPEFIX с PSKIXPEFIX с PXHPEFIX с FPADXPEFIX с PONAX
Часто сравнивают с FERGX:
FERGX с FGOMXFERGX с EEMFERGX с FPADXFERGX с VWOFERGX с FSISXFERGX с IEMGFERGX с VFINX

Сравнение комиссий PEFIX и FERGX

PEFIX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии FERGX в 0.08%.

PEFIX
PIMCO RAE PLUS EMG Fund
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund

Доходность на риск

PEFIX vs. FERGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEFIX
Ранг доходности на риск PEFIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEFIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEFIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEFIX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEFIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEFIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FERGX
Ранг доходности на риск FERGX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FERGX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FERGX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FERGX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FERGX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FERGX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEFIX c FERGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE PLUS EMG Fund (PEFIX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEFIXFERGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.06

1.86

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.46

2.45

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.36

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.30

2.27

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.89

9.03

-0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEFIX vs. FERGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEFIX на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FERGX равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEFIX и FERGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEFIXFERGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

1.86

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.22

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.43

+0.19

Корреляция

Корреляция между PEFIX и FERGX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEFIX и FERGX

Дивидендная доходность PEFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что больше доходности FERGX в 2.59%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
PEFIX
PIMCO RAE PLUS EMG Fund		4.23%3.73%9.33%2.11%18.29%46.03%8.19%0.38%4.76%7.08%4.48%
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund		2.59%2.67%2.40%2.67%2.51%2.90%1.49%2.49%2.58%0.58%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PEFIX и FERGX

Максимальная просадка PEFIX за все время составила -51.44%, что больше максимальной просадки FERGX в -39.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEFIX и FERGX.

Загрузка...

Показатели просадок

PEFIXFERGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.44%

-39.27%

-12.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.11%

-13.32%

+0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.17%

-37.18%

+5.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.12%

-10.52%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.03%

-14.56%

+2.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

3.35%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности PEFIX и FERGX

Текущая волатильность для PIMCO RAE PLUS EMG Fund (PEFIX) составляет 6.71%, в то время как у Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX) волатильность равна 9.62%. Это указывает на то, что PEFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FERGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PEFIXFERGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.71%

9.62%

-2.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.32%

13.68%

-2.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.17%

17.94%

-1.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.53%

16.84%

-1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.88%

17.85%

-0.97%