Сравнение PEDIX с PONPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Extended Duration Fund (PEDIX) и PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX).
PEDIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 авг. 2006 г.. PONPX управляется PIMCO.
Доходность
Сравнение доходности PEDIX и PONPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PEDIX и PONPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEDIX PIMCO Extended Duration Fund | -0.38% | 3.01% | -12.61% | 2.71% | -40.33% | -5.54% | 24.68% | 18.66% | -4.01% | 13.85% |
PONPX PIMCO Income Fund Class I-2 | -1.01% | 10.96% | 5.33% | 9.24% | -9.14% | 2.51% | 5.73% | 7.99% | 0.53% | 8.52% |
Доходность по периодам
С начала года, PEDIX показывает доходность -0.38%, что значительно выше, чем у PONPX с доходностью -1.01%. За последние 10 лет акции PEDIX уступали акциям PONPX по среднегодовой доходности: -2.73% против 4.59% соответственно.
PEDIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -2.73%
- 1 год
- -4.59%
- 3 года*
- -5.50%
- 5 лет*
- -9.12%
- 10 лет*
- -2.73%
PONPX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- -1.01%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 6.17%
- 3 года*
- 7.22%
- 5 лет*
- 3.32%
- 10 лет*
- 4.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PEDIX и PONPX
PEDIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PONPX в 0.72%.
Доходность на риск
PEDIX vs. PONPX — Ранг доходности на риск
PEDIX
PONPX
Сравнение PEDIX c PONPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Extended Duration Fund (PEDIX) и PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEDIX | PONPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | 1.51 | -1.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | 2.16 | -2.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.28 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | 1.98 | -1.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.04 | 7.83 | -7.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEDIX | PONPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | 1.51 | -1.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.41 | 0.70 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.13 | 1.10 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 1.82 | -1.66 |
Корреляция
Корреляция между PEDIX и PONPX составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEDIX и PONPX
Дивидендная доходность PEDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности PONPX в 5.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEDIX PIMCO Extended Duration Fund | 3.19% | 3.41% | 1.86% | 4.59% | 3.02% | 27.69% | 22.31% | 2.35% | 3.91% | 4.00% | 8.05% | 4.96% |
PONPX PIMCO Income Fund Class I-2 | 5.46% | 5.91% | 6.16% | 6.11% | 4.89% | 3.92% | 4.78% | 5.73% | 5.56% | 5.27% | 5.42% | 7.77% |
Просадки
Сравнение просадок PEDIX и PONPX
Максимальная просадка PEDIX за все время составила -60.38%, что больше максимальной просадки PONPX в -13.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEDIX и PONPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PEDIX | PONPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.38% | -13.41% | -46.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.38% | -3.69% | -10.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.15% | -13.41% | -42.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.38% | -13.41% | -46.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.20% | -2.88% | -50.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.91% | -1.44% | -19.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.11% | 0.93% | +6.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEDIX и PONPX
PIMCO Extended Duration Fund (PEDIX) имеет более высокую волатильность в 6.15% по сравнению с PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) с волатильностью 1.90%. Это указывает на то, что PEDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PONPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PEDIX | PONPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.15% | 1.90% | +4.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.43% | 2.66% | +7.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.00% | 4.28% | +13.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.17% | 4.74% | +17.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.55% | 4.19% | +16.36% |