Сравнение PEDIX с PFORX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Extended Duration Fund (PEDIX) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX).
PEDIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 авг. 2006 г.. PFORX управляется PIMCO. Фонд был запущен 1 дек. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности PEDIX и PFORX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PEDIX и PFORX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEDIX PIMCO Extended Duration Fund | -0.38% | 3.01% | -12.61% | 2.71% | -40.33% | -5.54% | 24.68% | 18.66% | -4.01% | 13.85% |
PFORX PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) | -1.93% | 4.33% | 5.70% | 9.52% | -10.33% | -1.67% | 6.17% | 7.64% | 2.64% | 3.52% |
Доходность по периодам
С начала года, PEDIX показывает доходность -0.38%, что значительно выше, чем у PFORX с доходностью -1.93%. За последние 10 лет акции PEDIX уступали акциям PFORX по среднегодовой доходности: -2.73% против 2.80% соответственно.
PEDIX
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -6.97%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -2.50%
- 1 год
- -3.38%
- 3 года*
- -5.50%
- 5 лет*
- -8.77%
- 10 лет*
- -2.73%
PFORX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- -1.93%
- 6 месяцев
- -0.89%
- 1 год
- 1.84%
- 3 года*
- 4.82%
- 5 лет*
- 1.13%
- 10 лет*
- 2.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PEDIX и PFORX
И PEDIX, и PFORX имеют комиссию равную 0.50%.
Доходность на риск
PEDIX vs. PFORX — Ранг доходности на риск
PEDIX
PFORX
Сравнение PEDIX c PFORX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Extended Duration Fund (PEDIX) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEDIX | PFORX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | 0.61 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | 0.86 | -0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.12 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 0.66 | -0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.04 | 2.97 | -3.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEDIX | PFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 | 0.61 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.40 | 0.33 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.13 | 0.91 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 1.25 | -1.09 |
Корреляция
Корреляция между PEDIX и PFORX составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEDIX и PFORX
Дивидендная доходность PEDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности PFORX в 3.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEDIX PIMCO Extended Duration Fund | 3.19% | 3.41% | 1.86% | 4.59% | 3.02% | 27.69% | 22.31% | 2.35% | 3.91% | 4.00% | 8.05% | 4.96% |
PFORX PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) | 3.86% | 4.23% | 4.91% | 3.02% | 3.65% | 1.55% | 2.46% | 6.86% | 2.90% | 1.46% | 1.38% | 9.12% |
Просадки
Сравнение просадок PEDIX и PFORX
Максимальная просадка PEDIX за все время составила -60.38%, что больше максимальной просадки PFORX в -13.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEDIX и PFORX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PEDIX | PFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.38% | -13.87% | -46.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.38% | -3.99% | -10.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.15% | -13.71% | -42.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.38% | -13.87% | -46.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.20% | -3.39% | -49.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.91% | -1.95% | -18.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.09% | 0.89% | +6.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEDIX и PFORX
PIMCO Extended Duration Fund (PEDIX) имеет более высокую волатильность в 6.26% по сравнению с PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) с волатильностью 1.99%. Это указывает на то, что PEDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFORX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PEDIX | PFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.26% | 1.99% | +4.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.43% | 2.55% | +7.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.04% | 3.39% | +14.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.17% | 3.47% | +18.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.56% | 3.08% | +17.48% |