PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEDIX с PFN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PEDIX с PFN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Extended Duration Fund (PEDIX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN).

PEDIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 авг. 2006 г.. PFN управляется PIMCO. Фонд был запущен 27 окт. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности PEDIX и PFN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Extended Duration Fund (PEDIX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PEDIX и PFN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEDIX
PIMCO Extended Duration Fund		-0.38%3.01%-12.61%2.71%-40.33%-5.54%24.68%18.66%-4.01%13.85%
PFN
PIMCO Income Strategy Fund II		-5.26%13.07%15.72%15.43%-17.65%5.14%3.97%21.84%0.94%20.58%

Доходность по периодам

С начала года, PEDIX показывает доходность -0.38%, что значительно выше, чем у PFN с доходностью -5.26%. За последние 10 лет акции PEDIX уступали акциям PFN по среднегодовой доходности: -2.73% против 8.38% соответственно.

PEDIX

1 день
0.00%
1 месяц
-5.57%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
-2.73%
1 год
-4.59%
3 года*
-5.50%
5 лет*
-9.12%
10 лет*
-2.73%

PFN

1 день
0.15%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-5.26%
6 месяцев
-3.66%
1 год
2.57%
3 года*
11.10%
5 лет*
3.07%
10 лет*
8.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Extended Duration Fund

PIMCO Income Strategy Fund II

Часто сравнивают с PEDIX:
PEDIX с FHYTXPEDIX с PDIPEDIX с FEUGXPEDIX с DFFGXPEDIX с FUAMXPEDIX с FUTBXPEDIX с LTUSX
Часто сравнивают с PFN:
PFN с PDIPFN с PCNPFN с PHKPFN с PTYPFN с GOFPFN с EICPFN с JEPI

Сравнение комиссий PEDIX и PFN

PEDIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PFN в 1.74%.

PFN
PIMCO Income Strategy Fund II
PEDIX
PIMCO Extended Duration Fund

Доходность на риск

PEDIX vs. PFN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEDIX
Ранг доходности на риск PEDIX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEDIX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEDIX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEDIX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEDIX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEDIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
PFN
Ранг доходности на риск PFN: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFN: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFN: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFN: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFN: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFN: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEDIX c PFN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Extended Duration Fund (PEDIX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEDIXPFNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.19

0.19

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.14

0.33

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.06

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.02

0.26

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.04

1.01

-0.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEDIX vs. PFN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEDIX на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа PFN равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEDIX и PFN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEDIXPFNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

0.19

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.41

0.21

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.13

0.46

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.28

-0.12

Корреляция

Корреляция между PEDIX и PFN составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEDIX и PFN

Дивидендная доходность PEDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности PFN в 12.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEDIX
PIMCO Extended Duration Fund		3.19%3.41%1.86%4.59%3.02%27.69%22.31%2.35%3.91%4.00%8.05%4.96%
PFN
PIMCO Income Strategy Fund II		12.49%11.49%11.57%11.92%12.19%9.71%9.67%9.07%10.81%9.20%10.12%11.74%

Просадки

Сравнение просадок PEDIX и PFN

Максимальная просадка PEDIX за все время составила -60.38%, что меньше максимальной просадки PFN в -80.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEDIX и PFN.

Загрузка...

Показатели просадок

PEDIXPFNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.38%

-80.08%

+19.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.38%

-10.77%

-3.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.15%

-33.45%

-22.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.38%

-45.70%

-14.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.20%

-6.29%

-46.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.91%

-11.89%

-9.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.11%

2.81%

+4.30%

Волатильность

Сравнение волатильности PEDIX и PFN

Текущая волатильность для PIMCO Extended Duration Fund (PEDIX) составляет 6.15%, в то время как у PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что PEDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PEDIXPFNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.15%

6.56%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.43%

8.40%

+2.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.00%

13.35%

+4.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.17%

14.75%

+7.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.55%

18.16%

+2.39%