Сравнение PEDIX с GUSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Extended Duration Fund (PEDIX) и GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX).
PEDIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 авг. 2006 г.. GUSTX управляется GMO. Фонд был запущен 16 мар. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности PEDIX и GUSTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PEDIX и GUSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEDIX PIMCO Extended Duration Fund | -0.38% | 3.01% | -12.61% | 2.71% | -40.33% | -5.54% | 24.68% | 18.66% | -4.01% | 13.85% |
GUSTX GMO U.S. Treasury Fund | 0.51% | 4.45% | 2.21% | 2.52% | -0.73% | -0.06% | 0.89% | 0.14% | -79.59% | 0.43% |
Доходность по периодам
С начала года, PEDIX показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у GUSTX с доходностью 0.51%. За последние 10 лет акции PEDIX превзошли акции GUSTX по среднегодовой доходности: -2.73% против -13.82% соответственно.
PEDIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -2.73%
- 1 год
- -4.59%
- 3 года*
- -5.50%
- 5 лет*
- -9.12%
- 10 лет*
- -2.73%
GUSTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 3.15%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- -13.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PEDIX и GUSTX
PEDIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии GUSTX в 0.01%.
Доходность на риск
PEDIX vs. GUSTX — Ранг доходности на риск
PEDIX
GUSTX
Сравнение PEDIX c GUSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Extended Duration Fund (PEDIX) и GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEDIX | GUSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | 3.18 | -3.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | 10.74 | -10.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 7.08 | -6.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | 20.50 | -20.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.04 | 58.55 | -58.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEDIX | GUSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | 3.18 | -3.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.41 | 1.03 | -1.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.13 | -0.55 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | -0.44 | +0.60 |
Корреляция
Корреляция между PEDIX и GUSTX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEDIX и GUSTX
Дивидендная доходность PEDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности GUSTX в 3.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEDIX PIMCO Extended Duration Fund | 3.19% | 3.41% | 1.86% | 4.59% | 3.02% | 27.69% | 22.31% | 2.35% | 3.91% | 4.00% | 8.05% | 4.96% |
GUSTX GMO U.S. Treasury Fund | 3.62% | 4.15% | 1.98% | 2.28% | 0.26% | 0.14% | 0.09% | 0.14% | 8.96% | 0.50% | 0.05% | 0.04% |
Просадки
Сравнение просадок PEDIX и GUSTX
Максимальная просадка PEDIX за все время составила -60.38%, что меньше максимальной просадки GUSTX в -79.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEDIX и GUSTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PEDIX | GUSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.38% | -79.98% | +19.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.38% | -0.20% | -14.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.15% | -1.19% | -54.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.38% | -79.98% | +19.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.20% | -77.89% | +24.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.91% | -35.61% | +14.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.11% | 0.07% | +7.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEDIX и GUSTX
PIMCO Extended Duration Fund (PEDIX) имеет более высокую волатильность в 6.15% по сравнению с GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) с волатильностью 0.29%. Это указывает на то, что PEDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PEDIX | GUSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.15% | 0.29% | +5.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.43% | 0.83% | +9.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.00% | 1.27% | +16.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.17% | 1.73% | +20.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.55% | 25.44% | -4.89% |