PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEDIX с CMPGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PEDIX с CMPGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PEDIX (PIMCO Extended Duration Fund) and CMPGX (Principal Government & High Quality Bond Fund) are both Government Bonds funds. Over the past 10 years, PEDIX returned -3.01%/yr vs 0.58%/yr for CMPGX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PEDIX charges 0.50%/yr vs 0.78%/yr for CMPGX.

Доходность

Сравнение доходности PEDIX и CMPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Extended Duration Fund (PEDIX) и Principal Government & High Quality Bond Fund (CMPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PEDIX показывает доходность -0.43%, что значительно ниже, чем у CMPGX с доходностью 0.08%. За последние 10 лет акции PEDIX уступали акциям CMPGX по среднегодовой доходности: -3.01% против 0.58% соответственно.

PEDIX

1 день
-0.48%
1 месяц
0.92%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
-2.41%
1 год
4.17%
3 года*
-4.02%
5 лет*
-9.61%
10 лет*
-3.01%

CMPGX

1 день
-0.22%
1 месяц
-0.01%
С начала года
0.08%
6 месяцев
0.28%
1 год
5.16%
3 года*
3.43%
5 лет*
-0.57%
10 лет*
0.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PEDIX и CMPGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEDIX
PIMCO Extended Duration Fund		-0.43%3.01%-12.61%2.71%-40.33%-5.54%24.68%18.66%-4.01%13.85%
CMPGX
Principal Government & High Quality Bond Fund		0.08%7.56%0.46%3.98%-12.34%-1.80%2.50%6.12%0.52%1.36%

Correlation

The correlation between PEDIX and CMPGX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 2006 г.

0.68

The correlation between PEDIX and CMPGX shifts across timeframes, from 0.68 (all time) to 0.85 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Extended Duration Fund

Principal Government & High Quality Bond Fund

Часто сравнивают с PEDIX:
PEDIX с FHYTXPEDIX с LTUSXPEDIX с PRGMXPEDIX с PDIPEDIX с VSBIXPEDIX с DFFGXPEDIX с FEUGX
Часто сравнивают с CMPGX:
CMPGX с QQQCMPGX с PGDIXCMPGX с PLZTXCMPGX с FEUGXCMPGX с FUTBXCMPGX с RFBAXCMPGX с PLSAX

Доходность на риск

PEDIX vs. CMPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEDIX
Ранг доходности на риск PEDIX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEDIX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEDIX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEDIX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEDIX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEDIX: 66
Ранг коэф-та Мартина
CMPGX
Ранг доходности на риск CMPGX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMPGX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMPGX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMPGX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMPGX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMPGX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEDIX c CMPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Extended Duration Fund (PEDIX) и Principal Government & High Quality Bond Fund (CMPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEDIXCMPGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.45
1.35

-0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.74
1.98

-1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.24

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.54

1.74

-1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.33

5.88

-4.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEDIX vs. CMPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEDIX на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа CMPGX равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEDIX и CMPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEDIXCMPGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

1.35

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.44

-0.09

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.15

0.12

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.82

-0.66

Просадки

Сравнение просадок PEDIX и CMPGX

Максимальная просадка PEDIX за все время составила -60.38%, что больше максимальной просадки CMPGX в -19.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEDIX и CMPGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PEDIXCMPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.38%

-19.56%

-40.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.59%

-3.39%

-9.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.97%

-8.19%

-18.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.15%

-19.17%

-36.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.38%

-19.56%

-40.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.23%

-3.59%

-49.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.20%

-2.42%

-18.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.12%

1.00%

+4.12%

Волатильность

Сравнение волатильности PEDIX и CMPGX

PIMCO Extended Duration Fund (PEDIX) имеет более высокую волатильность в 4.63% по сравнению с Principal Government & High Quality Bond Fund (CMPGX) с волатильностью 1.64%. Это указывает на то, что PEDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PEDIXCMPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.63%

1.64%

+2.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.56%

3.17%

+7.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.33%

4.37%

+10.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.17%

6.65%

+15.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.55%

4.97%

+15.58%

Сравнение комиссий PEDIX и CMPGX

PEDIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии CMPGX в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEDIX и CMPGX

Дивидендная доходность PEDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности CMPGX в 3.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMPGX
Principal Government & High Quality Bond Fund		3.61%3.44%2.84%2.19%1.35%1.08%2.00%2.43%2.65%3.30%3.76%2.96%
PEDIX
PIMCO Extended Duration Fund		3.78%3.41%1.86%4.59%3.02%27.69%22.31%2.35%3.91%4.00%8.05%4.96%

Часто задаваемые вопросы

PEDIX and CMPGX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PEDIX has higher volatility (4.63%) compared to CMPGX (1.64%). In terms of maximum drawdown, PEDIX dropped -60.38% vs CMPGX's -19.56%.

CMPGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PEDIX и CMPGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор