PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEAFX с VMMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PEAFX с VMMSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE Emerging Markets Fund Class A (PEAFX) и Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund (VMMSX).

PEAFX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 5 июн. 2015 г.. VMMSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 июн. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности PEAFX и VMMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAE Emerging Markets Fund Class A (PEAFX) и Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund (VMMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PEAFX и VMMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEAFX
PIMCO RAE Emerging Markets Fund Class A		7.99%20.25%1.14%22.28%-10.71%15.47%6.43%13.30%-12.77%28.91%
VMMSX
Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund		3.63%35.68%5.91%10.58%-18.15%-1.40%15.79%21.42%-12.53%32.01%

Доходность по периодам

С начала года, PEAFX показывает доходность 7.99%, что значительно выше, чем у VMMSX с доходностью 3.63%. За последние 10 лет акции PEAFX превзошли акции VMMSX по среднегодовой доходности: 10.27% против 9.07% соответственно.

PEAFX

1 день
1.39%
1 месяц
-7.03%
С начала года
7.99%
6 месяцев
9.51%
1 год
25.40%
3 года*
15.61%
5 лет*
8.19%
10 лет*
10.27%

VMMSX

1 день
3.05%
1 месяц
-8.67%
С начала года
3.63%
6 месяцев
7.87%
1 год
33.08%
3 года*
16.11%
5 лет*
4.53%
10 лет*
9.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAE Emerging Markets Fund Class A

Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund

Часто сравнивают с PEAFX:
PEAFX с GWPAXPEAFX с FHKFXPEAFX с FEDTXPEAFX с DEMAXPEAFX с FEDDXPEAFX с GQGIXPEAFX с FEDIX
Часто сравнивают с VMMSX:
VMMSX с VEMIXVMMSX с FEMKXVMMSX с VAIGXVMMSX с AVEMVMMSX с GSYVMMSX с VTSAXVMMSX с XEMD.DE

Сравнение комиссий PEAFX и VMMSX

PEAFX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии VMMSX в 0.84%.

PEAFX
PIMCO RAE Emerging Markets Fund Class A
VMMSX
Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund

Доходность на риск

PEAFX vs. VMMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEAFX
Ранг доходности на риск PEAFX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEAFX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEAFX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEAFX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEAFX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEAFX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
VMMSX
Ранг доходности на риск VMMSX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMMSX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMMSX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMMSX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMMSX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMMSX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEAFX c VMMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE Emerging Markets Fund Class A (PEAFX) и Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund (VMMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEAFXVMMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

1.87

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

2.44

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.37

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

2.44

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.72

9.66

-1.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEAFX vs. VMMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEAFX на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMMSX равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEAFX и VMMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEAFXVMMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

1.87

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.26

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.50

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.27

+0.39

Корреляция

Корреляция между PEAFX и VMMSX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEAFX и VMMSX

Дивидендная доходность PEAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что больше доходности VMMSX в 2.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEAFX
PIMCO RAE Emerging Markets Fund Class A		2.75%2.97%1.01%4.01%11.33%9.19%7.05%2.48%11.05%8.07%2.59%0.00%
VMMSX
Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund		2.24%2.32%3.33%3.05%3.71%6.80%1.04%2.04%2.53%1.54%1.44%1.87%

Просадки

Сравнение просадок PEAFX и VMMSX

Максимальная просадка PEAFX за все время составила -47.18%, что больше максимальной просадки VMMSX в -39.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEAFX и VMMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

PEAFXVMMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.18%

-39.28%

-7.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.14%

-13.46%

+1.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.57%

-37.39%

+8.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.18%

-38.82%

-8.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.13%

-10.82%

+2.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.29%

-13.53%

+3.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

3.39%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности PEAFX и VMMSX

Текущая волатильность для PIMCO RAE Emerging Markets Fund Class A (PEAFX) составляет 5.86%, в то время как у Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund (VMMSX) волатильность равна 8.89%. Это указывает на то, что PEAFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PEAFXVMMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.86%

8.89%

-3.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.22%

13.07%

-1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.52%

17.95%

-2.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.90%

17.58%

-2.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.24%

18.29%

-1.05%