Сравнение PE500.PA с MSFT
PE500.PA (Amundi ETF PEA S&P 500 UCITS ETF EUR) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 ESG+ Index, while MSFT (Microsoft Corporation) is a stock. Over the past 5 years, PE500.PA returned 14.38%/yr vs 12.82%/yr for MSFT. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PE500.PA и MSFT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PE500.PA торгуется в EUR, в то время как MSFT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MSFT были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PE500.PA показывает доходность 10.83%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -11.76%.
PE500.PA
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 4.10%
- С начала года
- 10.83%
- 6 месяцев
- 10.75%
- 1 год
- 27.52%
- 3 года*
- 18.15%
- 5 лет*
- 14.38%
- 10 лет*
- —
MSFT
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- 2.86%
- С начала года
- -11.76%
- 6 месяцев
- -12.47%
- 1 год
- -10.79%
- 3 года*
- 5.87%
- 5 лет*
- 12.82%
- 10 лет*
- 24.46%
Сравнение доходности по годам PE500.PA и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PE500.PA Amundi ETF PEA S&P 500 UCITS ETF EUR | 10.83% | 3.89% | 32.77% | 21.94% | -14.19% | 40.52% | 7.92% | 13.82% |
MSFT Microsoft Corporation | -11.76% | 1.87% | 20.38% | 53.45% | -23.56% | 63.88% | 30.79% | 25.29% |
Correlation
The correlation between PE500.PA and MSFT is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2019 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PE500.PA vs. MSFT — Ранг доходности на риск
PE500.PA
MSFT
Сравнение PE500.PA c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi ETF PEA S&P 500 UCITS ETF EUR (PE500.PA) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PE500.PA | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 0.94 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.66 | -0.33 | +3.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.05 | -0.65 | +14.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PE500.PA | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42 | -0.42 | +2.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 0.49 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.66 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок PE500.PA и MSFT
Максимальная просадка PE500.PA за все время составила -33.60%, что меньше максимальной просадки MSFT в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PE500.PA и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PE500.PA | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.60% | -51.87% | +18.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.47% | -33.31% | +25.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.69% | -33.31% | +9.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.69% | -33.31% | +9.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -22.02% | +22.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.85% | -10.41% | +5.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 16.53% | -14.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности PE500.PA и MSFT
Текущая волатильность для Amundi ETF PEA S&P 500 UCITS ETF EUR (PE500.PA) составляет 2.83%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.14%. Это указывает на то, что PE500.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PE500.PA | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.83% | 10.14% | -7.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.53% | 22.16% | -14.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.30% | 25.62% | -14.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.18% | 26.47% | -11.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.98% | 27.45% | -10.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PE500.PA и MSFT
PE500.PA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.85% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
PE500.PA Amundi ETF PEA S&P 500 UCITS ETF EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PE500.PA and MSFT have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PE500.PA и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор