Сравнение PE500.PA с ESEA.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi ETF PEA S&P 500 UCITS ETF EUR (PE500.PA) и BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESEA.DE).
PE500.PA и ESEA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PE500.PA - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность S&P 500 ESG+ Index. Фонд был запущен 25 апр. 2019 г.. ESEA.DE - это пассивный фонд от BNP Paribas, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 16 сент. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PE500.PA и ESEA.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PE500.PA и ESEA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PE500.PA Amundi ETF PEA S&P 500 UCITS ETF EUR | -3.04% | 3.89% | 32.77% | 21.94% | -14.19% | 40.52% | 7.92% | 10.82% |
ESEA.DE BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF | -3.04% | 4.18% | 32.44% | 22.22% | -14.52% | 41.11% | 7.15% | 11.44% |
Разные валюты инструментов
PE500.PA торгуется в EUR, в то время как ESEA.DE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ESEA.DE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PE500.PA показывает доходность -3.04%, что значительно ниже, чем у ESEA.DE с доходностью -2.86%.
PE500.PA
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -3.15%
- С начала года
- -3.04%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 11.25%
- 3 года*
- 15.41%
- 5 лет*
- 11.84%
- 10 лет*
- —
ESEA.DE
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -2.72%
- С начала года
- -2.86%
- 6 месяцев
- 0.28%
- 1 год
- 10.29%
- 3 года*
- 15.68%
- 5 лет*
- 11.97%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PE500.PA и ESEA.DE
PE500.PA берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии ESEA.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PE500.PA vs. ESEA.DE — Ранг доходности на риск
PE500.PA
ESEA.DE
Сравнение PE500.PA c ESEA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi ETF PEA S&P 500 UCITS ETF EUR (PE500.PA) и BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESEA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PE500.PA | ESEA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 0.60 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 0.91 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.13 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.57 | 1.33 | +2.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.07 | 4.23 | +8.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PE500.PA | ESEA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 0.60 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.75 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.76 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между PE500.PA и ESEA.DE составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PE500.PA и ESEA.DE
PE500.PA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ESEA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PE500.PA Amundi ETF PEA S&P 500 UCITS ETF EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ESEA.DE BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF | 0.80% | 0.76% | 0.65% | 0.00% | 1.08% | 0.64% | 0.67% |
Просадки
Сравнение просадок PE500.PA и ESEA.DE
Максимальная просадка PE500.PA за все время составила -33.60%, примерно равная максимальной просадке ESEA.DE в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PE500.PA и ESEA.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| PE500.PA | ESEA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.60% | -34.14% | +0.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.13% | -11.90% | +2.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.69% | -24.35% | +0.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.18% | -5.47% | +0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.95% | -5.39% | +0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 2.06% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности PE500.PA и ESEA.DE
Текущая волатильность для Amundi ETF PEA S&P 500 UCITS ETF EUR (PE500.PA) составляет 3.68%, в то время как у BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESEA.DE) волатильность равна 4.80%. Это указывает на то, что PE500.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESEA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PE500.PA | ESEA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.68% | 4.80% | -1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.25% | 9.15% | -0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.00% | 17.21% | -0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.20% | 15.88% | -0.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.10% | 17.93% | -0.83% |