PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDX с TTIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDX с TTIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX) и Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund (TTIFX).

PDX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 1 февр. 2019 г.. TTIFX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 30 июл. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности PDX и TTIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX) и Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund (TTIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDX и TTIFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund		16.74%-10.59%36.99%44.51%23.02%68.79%-44.20%-10.78%
TTIFX
Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund		0.19%6.79%-2.91%6.04%0.93%8.25%5.13%0.98%

Доходность по периодам

С начала года, PDX показывает доходность 16.74%, что значительно выше, чем у TTIFX с доходностью 0.19%.

PDX

1 день
-2.58%
1 месяц
5.62%
С начала года
16.74%
6 месяцев
3.64%
1 год
7.88%
3 года*
27.73%
5 лет*
26.67%
10 лет*
—

TTIFX

1 день
0.37%
1 месяц
-1.19%
С начала года
0.19%
6 месяцев
1.69%
1 год
5.26%
3 года*
2.64%
5 лет*
2.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Dynamic Income Strategy Fund

Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund

Часто сравнивают с PDX:
PDX с VOOPDX с ADXPDX с ARCCPDX с QDVOPDX с BIPS.LPDX с IBMPDX с SPY
Часто сравнивают с TTIFX:
TTIFX с VOOTTIFX с MOODTTIFX с ABRZXTTIFX с GOIIXTTIFX с HSTRXTTIFX с SFHYXTTIFX с UNAVX

Сравнение комиссий PDX и TTIFX

PDX берет комиссию в 2.31%, что несколько больше комиссии TTIFX в 0.68%.

PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund
TTIFX
Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund

Доходность на риск

PDX vs. TTIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDX
Ранг доходности на риск PDX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
TTIFX
Ранг доходности на риск TTIFX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTIFX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTIFX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTIFX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTIFX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTIFX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDX c TTIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX) и Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund (TTIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDXTTIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.35

1.32

-0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

1.85

-1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.33

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.46

1.91

-1.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.13

7.93

-6.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDX vs. TTIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDX на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа TTIFX равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDX и TTIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDXTTIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

1.32

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

0.48

+0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.51

-0.20

Корреляция

Корреляция между PDX и TTIFX составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDX и TTIFX

Дивидендная доходность PDX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.27%, что больше доходности TTIFX в 3.00%

TTM202520242023202220212020201920182017
PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund		21.27%24.34%6.31%4.30%5.89%5.28%14.11%9.58%0.00%0.00%
TTIFX
Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund		3.00%3.01%0.00%5.33%0.84%2.02%4.71%1.09%0.00%0.94%

Просадки

Сравнение просадок PDX и TTIFX

Максимальная просадка PDX за все время составила -80.63%, что больше максимальной просадки TTIFX в -13.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDX и TTIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

PDXTTIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.63%

-13.21%

-67.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.21%

-2.66%

-17.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.24%

-9.04%

-28.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.21%

-1.73%

-13.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.92%

-2.15%

-16.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.25%

0.64%

+7.61%

Волатильность

Сравнение волатильности PDX и TTIFX

PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund (TTIFX) с волатильностью 1.12%. Это указывает на то, что PDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TTIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDXTTIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

1.12%

+4.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.47%

1.84%

+9.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.80%

4.40%

+18.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.81%

5.91%

+19.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.86%

5.93%

+30.93%