PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDX с SFHYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDX с SFHYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX) и Hundredfold Select Alternative Fund (SFHYX).

PDX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 1 февр. 2019 г.. SFHYX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 31 авг. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности PDX и SFHYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX) и Hundredfold Select Alternative Fund (SFHYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDX и SFHYX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund		16.74%-10.59%36.99%44.51%23.02%68.79%-44.20%-10.78%
SFHYX
Hundredfold Select Alternative Fund		-1.07%10.99%2.78%9.94%-10.31%8.05%37.42%5.45%

Доходность по периодам

С начала года, PDX показывает доходность 16.74%, что значительно выше, чем у SFHYX с доходностью -1.07%.

PDX

1 день
-2.58%
1 месяц
5.62%
С начала года
16.74%
6 месяцев
3.64%
1 год
7.88%
3 года*
27.73%
5 лет*
26.67%
10 лет*
—

SFHYX

1 день
0.09%
1 месяц
-2.64%
С начала года
-1.07%
6 месяцев
1.65%
1 год
9.31%
3 года*
7.47%
5 лет*
2.91%
10 лет*
7.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Dynamic Income Strategy Fund

Hundredfold Select Alternative Fund

Часто сравнивают с PDX:
PDX с VOOPDX с ADXPDX с ARCCPDX с BIPS.LPDX с QDVOPDX с IBMPDX с SPY
Часто сравнивают с SFHYX:
SFHYX с GPIFXSFHYX с OTRFXSFHYX с PRPFXSFHYX с HSTRXSFHYX с UNAVXSFHYX с TTIFXSFHYX с SAPEX

Сравнение комиссий PDX и SFHYX

PDX берет комиссию в 2.31%, что меньше комиссии SFHYX в 2.45%.

SFHYX
Hundredfold Select Alternative Fund
PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund

Доходность на риск

PDX vs. SFHYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDX
Ранг доходности на риск PDX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
SFHYX
Ранг доходности на риск SFHYX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFHYX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFHYX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFHYX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFHYX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFHYX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDX c SFHYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX) и Hundredfold Select Alternative Fund (SFHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDXSFHYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.35

2.14

-1.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

2.88

-2.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.43

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.46

2.46

-1.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.13

8.60

-7.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDX vs. SFHYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDX на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа SFHYX равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDX и SFHYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDXSFHYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

2.14

-1.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

0.46

+0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.19

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

1.25

-0.94

Корреляция

Корреляция между PDX и SFHYX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDX и SFHYX

Дивидендная доходность PDX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.27%, что больше доходности SFHYX в 9.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund		21.27%24.34%6.31%4.30%5.89%5.28%14.11%9.58%0.00%0.00%0.00%0.00%
SFHYX
Hundredfold Select Alternative Fund		9.65%9.54%5.68%4.62%4.19%10.21%13.57%4.95%2.55%10.24%4.93%0.71%

Просадки

Сравнение просадок PDX и SFHYX

Максимальная просадка PDX за все время составила -80.63%, что больше максимальной просадки SFHYX в -17.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDX и SFHYX.

Загрузка...

Показатели просадок

PDXSFHYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.63%

-17.34%

-63.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.21%

-3.75%

-16.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.24%

-14.37%

-22.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.21%

-3.66%

-11.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.92%

-2.75%

-16.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.25%

1.07%

+7.18%

Волатильность

Сравнение волатильности PDX и SFHYX

PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с Hundredfold Select Alternative Fund (SFHYX) с волатильностью 1.71%. Это указывает на то, что PDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDXSFHYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

1.71%

+3.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.47%

3.69%

+7.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.80%

4.40%

+18.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.81%

6.34%

+19.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.86%

6.27%

+30.59%