PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PDX с QYLG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PDX и QYLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX) и Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDX и QYLG


2026 (YTD)202520242023202220212020
PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund
16.74%-10.59%36.99%44.51%23.02%68.79%28.60%
QYLG
Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF
-2.27%15.29%22.02%38.73%-26.27%18.29%12.52%

Доходность по периодам

С начала года, PDX показывает доходность 16.74%, что значительно выше, чем у QYLG с доходностью -2.27%.


PDX

1 день
-2.58%
1 месяц
5.62%
С начала года
16.74%
6 месяцев
3.64%
1 год
7.88%
3 года*
27.73%
5 лет*
26.67%
10 лет*

QYLG

1 день
0.82%
1 месяц
-2.54%
С начала года
-2.27%
6 месяцев
2.01%
1 год
20.32%
3 года*
17.95%
5 лет*
10.13%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PIMCO Dynamic Income Strategy Fund

Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF

Сравнение комиссий PDX и QYLG

PDX берет комиссию в 2.31%, что несколько больше комиссии QYLG в 0.60%.


Доходность на риск

PDX vs. QYLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PDX
Ранг доходности на риск PDX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDX: 1212
Ранг коэф-та Мартина

QYLG
Ранг доходности на риск QYLG: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLG: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLG: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLG: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLG: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLG: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDX c QYLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX) и Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PDXQYLGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.35

1.08

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

1.70

-1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.26

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.46

1.85

-1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.13

9.05

-7.91

PDX vs. QYLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDX на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа QYLG равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDX и QYLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PDXQYLGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

1.08

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

0.56

+0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.67

-0.36

Корреляция

Корреляция между PDX и QYLG составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PDX и QYLG

Дивидендная доходность PDX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.27%, что больше доходности QYLG в 18.82%


TTM2025202420232022202120202019
PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund
21.27%24.34%6.31%4.30%5.89%5.28%14.11%9.58%
QYLG
Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF
18.82%17.93%25.27%5.43%6.91%10.15%1.44%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PDX и QYLG

Максимальная просадка PDX за все время составила -80.63%, что больше максимальной просадки QYLG в -29.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDX и QYLG.


Загрузка...

Показатели просадок


PDXQYLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.63%

-29.98%

-50.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.21%

-11.45%

-8.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.24%

-29.98%

-7.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.21%

-4.76%

-10.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.92%

-6.60%

-12.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.25%

2.33%

+5.92%

Волатильность

Сравнение волатильности PDX и QYLG

Текущая волатильность для PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX) составляет 5.49%, в то время как у Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG) волатильность равна 5.88%. Это указывает на то, что PDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QYLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PDXQYLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

5.88%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.47%

10.16%

+1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.80%

18.87%

+3.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.81%

18.07%

+7.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.86%

18.09%

+18.77%