Сравнение PDX с QYLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX) и Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG).
PDX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 1 февр. 2019 г.. QYLG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE Nasdaq-100 BuyWrite V2 Index. Фонд был запущен 18 сент. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности PDX и QYLG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PDX и QYLG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDX PIMCO Dynamic Income Strategy Fund | 16.74% | -10.59% | 36.99% | 44.51% | 23.02% | 68.79% | 28.60% |
QYLG Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF | -2.27% | 15.29% | 22.02% | 38.73% | -26.27% | 18.29% | 12.52% |
Доходность по периодам
С начала года, PDX показывает доходность 16.74%, что значительно выше, чем у QYLG с доходностью -2.27%.
PDX
- 1 день
- -2.58%
- 1 месяц
- 5.62%
- С начала года
- 16.74%
- 6 месяцев
- 3.64%
- 1 год
- 7.88%
- 3 года*
- 27.73%
- 5 лет*
- 26.67%
- 10 лет*
- —
QYLG
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -2.54%
- С начала года
- -2.27%
- 6 месяцев
- 2.01%
- 1 год
- 20.32%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 10.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDX и QYLG
PDX берет комиссию в 2.31%, что несколько больше комиссии QYLG в 0.60%.
Доходность на риск
PDX vs. QYLG — Ранг доходности на риск
PDX
QYLG
Сравнение PDX c QYLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX) и Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDX | QYLG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.35 | 1.08 | -0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.59 | 1.70 | -1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.26 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | 1.85 | -1.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.13 | 9.05 | -7.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDX | QYLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | 1.08 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.04 | 0.56 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.67 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между PDX и QYLG составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDX и QYLG
Дивидендная доходность PDX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.27%, что больше доходности QYLG в 18.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDX PIMCO Dynamic Income Strategy Fund | 21.27% | 24.34% | 6.31% | 4.30% | 5.89% | 5.28% | 14.11% | 9.58% |
QYLG Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF | 18.82% | 17.93% | 25.27% | 5.43% | 6.91% | 10.15% | 1.44% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PDX и QYLG
Максимальная просадка PDX за все время составила -80.63%, что больше максимальной просадки QYLG в -29.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDX и QYLG.
Загрузка...
Показатели просадок
| PDX | QYLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.63% | -29.98% | -50.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.21% | -11.45% | -8.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.24% | -29.98% | -7.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.21% | -4.76% | -10.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.92% | -6.60% | -12.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.25% | 2.33% | +5.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDX и QYLG
Текущая волатильность для PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX) составляет 5.49%, в то время как у Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG) волатильность равна 5.88%. Это указывает на то, что PDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QYLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PDX | QYLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | 5.88% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.47% | 10.16% | +1.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.80% | 18.87% | +3.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.81% | 18.07% | +7.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.86% | 18.09% | +18.77% |