Сравнение PDT с JRLVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Premium Dividend Fund (PDT) и John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX).
PDT управляется John Hancock. Фонд был запущен 14 дек. 1989 г.. JRLVX управляется John Hancock. Фонд был запущен 6 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности PDT и JRLVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PDT и JRLVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDT John Hancock Premium Dividend Fund | 6.16% | 7.64% | 29.92% | -9.55% | -16.30% | 25.98% | -14.20% | 39.29% | -12.49% | 21.22% |
JRLVX John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio | -0.92% | 19.25% | 14.50% | 18.00% | -18.06% | 18.45% | 16.23% | 25.03% | -8.29% | 17.40% |
Доходность по периодам
С начала года, PDT показывает доходность 6.16%, что значительно выше, чем у JRLVX с доходностью -0.92%. За последние 10 лет акции PDT уступали акциям JRLVX по среднегодовой доходности: 7.21% против 10.19% соответственно.
PDT
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- 6.16%
- 6 месяцев
- 1.94%
- 1 год
- 9.65%
- 3 года*
- 11.11%
- 5 лет*
- 5.77%
- 10 лет*
- 7.21%
JRLVX
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -0.92%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 18.74%
- 3 года*
- 14.72%
- 5 лет*
- 7.76%
- 10 лет*
- 10.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDT и JRLVX
PDT берет комиссию в 5.06%, что несколько больше комиссии JRLVX в 0.01%.
Доходность на риск
PDT vs. JRLVX — Ранг доходности на риск
PDT
JRLVX
Сравнение PDT c JRLVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Premium Dividend Fund (PDT) и John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDT | JRLVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 1.24 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 1.80 | -0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.27 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 1.72 | -0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.47 | 8.20 | -4.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDT | JRLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 1.24 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.53 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.64 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.59 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между PDT и JRLVX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDT и JRLVX
Дивидендная доходность PDT за последние двенадцать месяцев составляет около 7.48%, что больше доходности JRLVX в 3.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDT John Hancock Premium Dividend Fund | 7.48% | 7.80% | 7.77% | 10.14% | 9.04% | 6.42% | 8.43% | 6.70% | 8.69% | 9.94% | 9.15% | 7.88% |
JRLVX John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio | 3.59% | 3.55% | 1.89% | 2.24% | 8.03% | 6.00% | 4.26% | 8.99% | 10.96% | 4.29% | 3.40% | 1.90% |
Просадки
Сравнение просадок PDT и JRLVX
Максимальная просадка PDT за все время составила -62.39%, что больше максимальной просадки JRLVX в -32.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDT и JRLVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PDT | JRLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.39% | -32.53% | -29.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.34% | -11.23% | +0.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.44% | -25.64% | -14.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.39% | -32.53% | -29.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.97% | -6.13% | +4.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.05% | -4.61% | -5.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 2.36% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDT и JRLVX
Текущая волатильность для John Hancock Premium Dividend Fund (PDT) составляет 4.23%, в то время как у John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX) волатильность равна 5.56%. Это указывает на то, что PDT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JRLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PDT | JRLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.23% | 5.56% | -1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.21% | 8.84% | -1.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.22% | 15.49% | -2.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.06% | 14.74% | +2.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.18% | 15.96% | +9.22% |