Сравнение PDT с JRLVX
PDT (John Hancock Premium Dividend Fund) and JRLVX (John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio) are both mutual funds - PDT is a Dividend fund managed by John Hancock, while JRLVX is a Target Retirement Date fund managed by John Hancock. Over the past 10 years, PDT returned 6.11%/yr vs 11.28%/yr for JRLVX. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. PDT charges 5.06%/yr vs 0.01%/yr for JRLVX.
Доходность
Сравнение доходности PDT и JRLVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PDT показывает доходность 3.92%, что значительно ниже, чем у JRLVX с доходностью 11.53%. За последние 10 лет акции PDT уступали акциям JRLVX по среднегодовой доходности: 6.11% против 11.28% соответственно.
PDT
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -2.34%
- С начала года
- 3.92%
- 6 месяцев
- 3.46%
- 1 год
- 5.59%
- 3 года*
- 12.67%
- 5 лет*
- 2.53%
- 10 лет*
- 6.11%
JRLVX
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 3.39%
- С начала года
- 11.53%
- 6 месяцев
- 12.12%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 18.62%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- 11.28%
Сравнение доходности по годам PDT и JRLVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDT John Hancock Premium Dividend Fund | 3.92% | 7.64% | 29.92% | -9.55% | -16.30% | 25.98% | -14.20% | 39.29% | -12.49% | 21.22% |
JRLVX John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio | 11.53% | 19.25% | 14.50% | 18.00% | -18.06% | 18.45% | 16.23% | 25.03% | -8.29% | 17.40% |
Correlation
The correlation between PDT and JRLVX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2013 г. | 0.44 |
The correlation between PDT and JRLVX has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PDT vs. JRLVX — Ранг доходности на риск
PDT
JRLVX
Сравнение PDT c JRLVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Premium Dividend Fund (PDT) и John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDT | JRLVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.43 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 3.16 | -2.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.39 | 14.03 | -11.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDT | JRLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 2.38 | -1.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.63 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.71 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.65 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок PDT и JRLVX
Максимальная просадка PDT за все время составила -62.39%, что больше максимальной просадки JRLVX в -32.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDT и JRLVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PDT | JRLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.39% | -32.53% | -29.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.38% | -8.50% | +3.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.06% | -15.27% | -6.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.44% | -25.64% | -14.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.39% | -32.53% | -29.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.03% | -0.71% | -3.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.02% | -4.56% | -5.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | 1.91% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDT и JRLVX
Текущая волатильность для John Hancock Premium Dividend Fund (PDT) составляет 3.08%, в то время как у John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX) волатильность равна 3.41%. Это указывает на то, что PDT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JRLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PDT | JRLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.08% | 3.41% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.92% | 8.97% | -2.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.92% | 11.29% | -2.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.03% | 14.77% | +2.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.16% | 15.99% | +9.17% |
Сравнение комиссий PDT и JRLVX
PDT берет комиссию в 5.06%, что несколько больше комиссии JRLVX в 0.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDT и JRLVX
Дивидендная доходность PDT за последние двенадцать месяцев составляет около 7.74%, что больше доходности JRLVX в 3.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRLVX John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio | 3.19% | 3.55% | 1.89% | 2.24% | 8.03% | 6.00% | 4.26% | 8.99% | 10.96% | 4.29% | 3.40% | 1.90% |
PDT John Hancock Premium Dividend Fund | 7.74% | 7.80% | 7.77% | 10.14% | 9.04% | 6.42% | 8.43% | 6.70% | 8.69% | 9.94% | 9.15% | 7.88% |
Часто задаваемые вопросы
PDT and JRLVX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JRLVX has higher volatility (3.41%) compared to PDT (3.08%). In terms of maximum drawdown, PDT dropped -62.39% vs JRLVX's -32.53%.
JRLVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PDT и JRLVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор