PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDSZX с USMTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDSZX с USMTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Short Duration Muni Fund (PDSZX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX).

PDSZX управляется PGIM. Фонд был запущен 28 мая 2014 г.. USMTX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 мая 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности PDSZX и USMTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Short Duration Muni Fund (PDSZX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDSZX и USMTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDSZX
PGIM Short Duration Muni Fund		0.03%4.64%2.39%4.23%-6.16%0.36%2.85%5.92%1.29%5.11%
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		0.32%2.96%3.30%3.46%-0.71%-0.05%1.07%2.01%1.32%0.88%

Доходность по периодам

С начала года, PDSZX показывает доходность 0.03%, что значительно ниже, чем у USMTX с доходностью 0.32%.

PDSZX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.48%
С начала года
0.03%
6 месяцев
0.84%
1 год
3.77%
3 года*
3.14%
5 лет*
1.07%
10 лет*
1.84%

USMTX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.32%
6 месяцев
0.91%
1 год
2.68%
3 года*
3.01%
5 лет*
1.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Short Duration Muni Fund

JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Часто сравнивают с PDSZX:
PDSZX с PULSPDSZX с PFIIXPDSZX с APUSXPDSZX с ATOIXPDSZX с BATVXPDSZX с FHMIXPDSZX с SDMZX
Часто сравнивают с USMTX:
USMTX с MUBUSMTX с CFMOXUSMTX с FSMUXUSMTX с FLAAXUSMTX с VNJTXUSMTX с CBTAXUSMTX с NMTRX

Сравнение комиссий PDSZX и USMTX

PDSZX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии USMTX в 0.24%.

PDSZX
PGIM Short Duration Muni Fund
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Доходность на риск

PDSZX vs. USMTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDSZX
Ранг доходности на риск PDSZX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDSZX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDSZX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDSZX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDSZX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDSZX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
USMTX
Ранг доходности на риск USMTX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMTX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMTX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMTX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMTX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMTX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDSZX c USMTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short Duration Muni Fund (PDSZX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDSZXUSMTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

3.86

-2.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

6.92

-5.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

3.29

-1.78

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

6.97

-5.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.70

36.30

-29.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDSZX vs. USMTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDSZX на текущий момент составляет 1.34, что ниже коэффициента Шарпа USMTX равного 3.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDSZX и USMTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDSZXUSMTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

3.86

-2.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

2.60

-2.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

2.09

-1.27

Корреляция

Корреляция между PDSZX и USMTX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDSZX и USMTX

Дивидендная доходность PDSZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности USMTX в 2.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDSZX
PGIM Short Duration Muni Fund		2.89%3.10%2.56%1.76%1.21%1.03%2.01%2.31%2.37%2.28%2.34%2.40%
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		2.55%2.62%3.05%2.58%0.89%0.25%0.76%1.49%1.31%0.78%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PDSZX и USMTX

Максимальная просадка PDSZX за все время составила -10.14%, что больше максимальной просадки USMTX в -1.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDSZX и USMTX.

Загрузка...

Показатели просадок

PDSZXUSMTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.14%

-1.98%

-8.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.71%

-0.40%

-2.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.29%

-1.92%

-7.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.67%

-0.30%

-1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.72%

-0.19%

-1.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.65%

0.08%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности PDSZX и USMTX

PGIM Short Duration Muni Fund (PDSZX) имеет более высокую волатильность в 0.58% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что PDSZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDSZXUSMTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.58%

0.22%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.06%

0.40%

+0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.93%

0.70%

+2.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.21%

0.72%

+1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.59%

0.75%

+1.84%