PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDSZX с MUC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PDSZX с MUC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PDSZX (PGIM Short Duration Muni Fund) and MUC (BlackRock MuniHoldings California Quality Fund) are both Municipal Bonds funds. Over the past 10 years, PDSZX returned 1.89%/yr vs 0.78%/yr for MUC. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. PDSZX charges 0.32%/yr vs 2.14%/yr for MUC.

Доходность

Сравнение доходности PDSZX и MUC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Short Duration Muni Fund (PDSZX) и BlackRock MuniHoldings California Quality Fund (MUC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PDSZX показывает доходность 1.37%, что значительно ниже, чем у MUC с доходностью 4.06%. За последние 10 лет акции PDSZX превзошли акции MUC по среднегодовой доходности: 1.89% против 0.78% соответственно.

PDSZX

1 день
0.20%
1 месяц
0.48%
С начала года
1.37%
6 месяцев
1.65%
1 год
5.16%
3 года*
3.85%
5 лет*
1.22%
10 лет*
1.89%

MUC

1 день
-0.19%
1 месяц
0.68%
С начала года
4.06%
6 месяцев
3.70%
1 год
10.52%
3 года*
6.28%
5 лет*
-2.69%
10 лет*
0.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PDSZX и MUC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDSZX
PGIM Short Duration Muni Fund		1.37%4.64%2.39%4.23%-6.16%0.36%2.85%5.92%1.29%5.11%
MUC
BlackRock MuniHoldings California Quality Fund		4.06%5.96%0.76%7.86%-26.81%7.38%11.85%18.12%-9.00%6.07%

Correlation

The correlation between PDSZX and MUC is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г.

0.34

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Short Duration Muni Fund

BlackRock MuniHoldings California Quality Fund

Часто сравнивают с PDSZX:
PDSZX с PULSPDSZX с MPAPDSZX с PFIIXPDSZX с FSMUXPDSZX с PWJZXPDSZX с BATVXPDSZX с APUSX
Часто сравнивают с MUC:
MUC с CMFMUC с TSSIXMUC с VWALXMUC с MYNMUC с BBNMUC с VNJUXMUC с USMSX

Доходность на риск

PDSZX vs. MUC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDSZX
Ранг доходности на риск PDSZX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDSZX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDSZX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDSZX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDSZX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDSZX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
MUC
Ранг доходности на риск MUC: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUC: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUC: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUC: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUC: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUC: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDSZX c MUC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short Duration Muni Fund (PDSZX) и BlackRock MuniHoldings California Quality Fund (MUC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDSZXMUCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.33
1.31

+2.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.06
2.08

+3.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.20

1.25

+0.95

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.77

1.62

+1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.04

6.57

+3.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDSZX vs. MUC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDSZX на текущий момент составляет 3.33, что выше коэффициента Шарпа MUC равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDSZX и MUC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDSZXMUCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.33

1.31

+2.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

-0.24

+0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.07

+0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.29

+0.57

Просадки

Сравнение просадок PDSZX и MUC

Максимальная просадка PDSZX за все время составила -10.14%, что меньше максимальной просадки MUC в -48.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDSZX и MUC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PDSZXMUCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.14%

-48.97%

+38.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.87%

-6.53%

+4.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.71%

-14.51%

+11.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.29%

-38.29%

+29.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.14%

-38.29%

+28.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-16.50%

+16.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.71%

-9.90%

+8.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.51%

1.60%

-1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности PDSZX и MUC

Текущая волатильность для PGIM Short Duration Muni Fund (PDSZX) составляет 0.60%, в то время как у BlackRock MuniHoldings California Quality Fund (MUC) волатильность равна 2.37%. Это указывает на то, что PDSZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PDSZXMUCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.60%

2.37%

-1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.27%

6.24%

-4.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55%

8.05%

-6.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.24%

11.50%

-9.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.60%

11.89%

-9.29%

Сравнение комиссий PDSZX и MUC

PDSZX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии MUC в 2.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDSZX и MUC

Дивидендная доходность PDSZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что меньше доходности MUC в 5.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MUC
BlackRock MuniHoldings California Quality Fund		5.97%6.06%5.62%3.84%5.79%4.27%3.96%3.90%4.99%5.14%5.45%5.46%
PDSZX
PGIM Short Duration Muni Fund		3.20%3.10%2.56%1.76%1.21%1.03%2.01%2.31%2.37%2.28%2.34%2.40%

Часто задаваемые вопросы

PDSZX and MUC have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MUC has higher volatility (2.37%) compared to PDSZX (0.60%). In terms of maximum drawdown, PDSZX dropped -10.14% vs MUC's -48.97%.

PDSZX currently has the higher Sharpe Ratio (3.33 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PDSZX и MUC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор