PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDSZX с HYSZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDSZX с HYSZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Short Duration Muni Fund (PDSZX) и PGIM Short Duration High Yield Income Fund (HYSZX).

PDSZX управляется PGIM. Фонд был запущен 28 мая 2014 г.. HYSZX управляется PGIM. Фонд был запущен 26 окт. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности PDSZX и HYSZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Short Duration Muni Fund (PDSZX) и PGIM Short Duration High Yield Income Fund (HYSZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDSZX и HYSZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDSZX
PGIM Short Duration Muni Fund		0.03%4.64%2.39%4.23%-6.16%0.36%2.85%5.92%1.29%5.11%
HYSZX
PGIM Short Duration High Yield Income Fund		-0.70%7.84%6.49%9.57%-6.46%5.48%4.19%11.78%1.20%4.80%

Доходность по периодам

С начала года, PDSZX показывает доходность 0.03%, что значительно выше, чем у HYSZX с доходностью -0.70%. За последние 10 лет акции PDSZX уступали акциям HYSZX по среднегодовой доходности: 1.84% против 4.90% соответственно.

PDSZX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.48%
С начала года
0.03%
6 месяцев
0.84%
1 год
3.77%
3 года*
3.14%
5 лет*
1.07%
10 лет*
1.84%

HYSZX

1 день
0.36%
1 месяц
-1.19%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
0.47%
1 год
5.26%
3 года*
6.72%
5 лет*
3.86%
10 лет*
4.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Short Duration Muni Fund

PGIM Short Duration High Yield Income Fund

Часто сравнивают с PDSZX:
PDSZX с PULSPDSZX с PFIIXPDSZX с APUSXPDSZX с ATOIXPDSZX с FHMIXPDSZX с SDMZXPDSZX с BATVX
Часто сравнивают с HYSZX:
HYSZX с HYSHYSZX с HYZDHYSZX с FLRTHYSZX с CHIAXHYSZX с JNKHYSZX с JEPIHYSZX с DEM

Сравнение комиссий PDSZX и HYSZX

PDSZX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии HYSZX в 0.75%.

HYSZX
PGIM Short Duration High Yield Income Fund
PDSZX
PGIM Short Duration Muni Fund

Доходность на риск

PDSZX vs. HYSZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDSZX
Ранг доходности на риск PDSZX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDSZX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDSZX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDSZX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDSZX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDSZX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
HYSZX
Ранг доходности на риск HYSZX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYSZX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYSZX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYSZX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYSZX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYSZX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDSZX c HYSZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short Duration Muni Fund (PDSZX) и PGIM Short Duration High Yield Income Fund (HYSZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDSZXHYSZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.80

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

2.68

-0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.43

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

2.45

-0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.70

10.13

-3.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDSZX vs. HYSZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDSZX на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYSZX равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDSZX и HYSZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDSZXHYSZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.80

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

1.02

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

1.17

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

1.13

-0.32

Корреляция

Корреляция между PDSZX и HYSZX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDSZX и HYSZX

Дивидендная доходность PDSZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что меньше доходности HYSZX в 5.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDSZX
PGIM Short Duration Muni Fund		2.89%3.10%2.56%1.76%1.21%1.03%2.01%2.31%2.37%2.28%2.34%2.40%
HYSZX
PGIM Short Duration High Yield Income Fund		5.93%6.45%6.27%4.84%5.01%4.56%5.00%5.60%5.94%5.73%6.33%6.76%

Просадки

Сравнение просадок PDSZX и HYSZX

Максимальная просадка PDSZX за все время составила -10.14%, что меньше максимальной просадки HYSZX в -18.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDSZX и HYSZX.

Загрузка...

Показатели просадок

PDSZXHYSZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.14%

-18.31%

+8.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.71%

-2.39%

-0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.29%

-9.77%

+0.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.14%

-18.31%

+8.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.67%

-1.42%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.72%

-1.20%

-0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.65%

0.58%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности PDSZX и HYSZX

Текущая волатильность для PGIM Short Duration Muni Fund (PDSZX) составляет 0.58%, в то время как у PGIM Short Duration High Yield Income Fund (HYSZX) волатильность равна 1.11%. Это указывает на то, что PDSZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYSZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDSZXHYSZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.58%

1.11%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.06%

1.94%

-0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.93%

3.10%

-0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.21%

3.83%

-1.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.59%

4.21%

-1.62%