PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDSYX с SAWMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PDSYX с SAWMX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PDSYX (Principal Diversified Select Real Asset Fund) and SAWMX (SA Worldwide Moderate Growth Fund) are both Global Allocation funds. Over the past 5 years, PDSYX returned 3.58%/yr vs 8.05%/yr for SAWMX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PDSYX charges 1.20%/yr vs 0.00%/yr for SAWMX.

Доходность

Сравнение доходности PDSYX и SAWMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Diversified Select Real Asset Fund (PDSYX) и SA Worldwide Moderate Growth Fund (SAWMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PDSYX показывает доходность 4.56%, что значительно ниже, чем у SAWMX с доходностью 9.88%.

PDSYX

1 день
-0.07%
1 месяц
-0.75%
С начала года
4.56%
6 месяцев
4.42%
1 год
8.53%
3 года*
6.14%
5 лет*
3.58%
10 лет*
—

SAWMX

1 день
-0.71%
1 месяц
0.65%
С начала года
9.88%
6 месяцев
9.38%
1 год
21.27%
3 года*
14.28%
5 лет*
8.05%
10 лет*
8.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PDSYX и SAWMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PDSYX
Principal Diversified Select Real Asset Fund		4.56%7.90%3.65%2.45%-5.36%14.81%2.43%4.08%
SAWMX
SA Worldwide Moderate Growth Fund		9.88%18.15%6.40%13.60%-8.96%16.67%4.12%4.92%

Correlation

The correlation between PDSYX and SAWMX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2019 г.

0.76

The correlation between PDSYX and SAWMX shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.76 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Diversified Select Real Asset Fund

SA Worldwide Moderate Growth Fund

Часто сравнивают с PDSYX:
PDSYX с CIBFXPDSYX с CENTXPDSYX с TRXAXPDSYX с FFAAXPDSYX с JNSMXPDSYX с FESGXPDSYX с TZINX
Часто сравнивают с SAWMX:
SAWMX с SAUFXSAWMX с SAMKXSAWMX с SAUMXSAWMX с SAHMXSAWMX с SAREXSAWMX с SABTXSAWMX с SAXIX

Доходность на риск

PDSYX vs. SAWMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDSYX
Ранг доходности на риск PDSYX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDSYX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDSYX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDSYX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDSYX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDSYX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
SAWMX
Ранг доходности на риск SAWMX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAWMX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAWMX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAWMX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAWMX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAWMX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDSYX c SAWMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Diversified Select Real Asset Fund (PDSYX) и SA Worldwide Moderate Growth Fund (SAWMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PDSYXSAWMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.87
3.22

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.47
4.68

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.61

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.39

4.22

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.40

16.70

+1.70

PDSYX vs. SAWMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDSYX на текущий момент составляет 2.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SAWMX равному 3.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDSYX и SAWMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PDSYX и SAWMX

Максимальная просадка PDSYX за все время составила -30.01%, примерно равная максимальной просадке SAWMX в -30.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDSYX и SAWMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PDSYXSAWMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.01%

-30.56%

+0.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.98%

-5.79%

+3.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.84%

-11.86%

+6.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.95%

-17.57%

+6.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-1.14%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.32%

-3.68%

-0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.47%

1.41%

-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности PDSYX и SAWMX

Текущая волатильность для Principal Diversified Select Real Asset Fund (PDSYX) составляет 0.77%, в то время как у SA Worldwide Moderate Growth Fund (SAWMX) волатильность равна 2.54%. Это указывает на то, что PDSYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAWMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PDSYXSAWMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.77%

2.54%

-1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.36%

5.87%

-3.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.03%

7.58%

-4.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.28%

9.91%

-3.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.69%

11.04%

-2.35%

Сравнение комиссий PDSYX и SAWMX

PDSYX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии SAWMX в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDSYX и SAWMX

Дивидендная доходность PDSYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности SAWMX в 5.42%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
PDSYX
Principal Diversified Select Real Asset Fund		1.56%1.85%2.18%2.06%1.58%7.46%2.70%1.21%0.00%0.00%0.00%
SAWMX
SA Worldwide Moderate Growth Fund		5.42%5.95%3.34%4.20%8.36%4.52%4.88%5.66%6.82%1.28%1.96%

Часто задаваемые вопросы

PDSYX and SAWMX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SAWMX has higher volatility (2.54%) compared to PDSYX (0.77%). In terms of maximum drawdown, PDSYX dropped -30.01% vs SAWMX's -30.56%.

SAWMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.22 vs 2.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PDSYX и SAWMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор