PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDSYX с PFADX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDSYX с PFADX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Diversified Select Real Asset Fund (PDSYX) и PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund (PFADX).

PDSYX управляется Principal Funds. Фонд был запущен 2 июл. 2019 г.. PFADX управляется The Pacific Financial Group. Фонд был запущен 10 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности PDSYX и PFADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Diversified Select Real Asset Fund (PDSYX) и PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund (PFADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDSYX и PFADX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PDSYX
Principal Diversified Select Real Asset Fund		3.75%7.90%3.65%2.45%-5.36%14.81%2.43%4.08%
PFADX
PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund		1.64%7.07%2.13%3.69%-9.50%3.85%7.25%2.12%

Доходность по периодам

С начала года, PDSYX показывает доходность 3.75%, что значительно выше, чем у PFADX с доходностью 1.64%.

PDSYX

1 день
0.49%
1 месяц
-1.04%
С начала года
3.75%
6 месяцев
5.20%
1 год
10.54%
3 года*
5.74%
5 лет*
4.37%
10 лет*
—

PFADX

1 день
0.81%
1 месяц
-2.36%
С начала года
1.64%
6 месяцев
2.77%
1 год
7.10%
3 года*
4.39%
5 лет*
1.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Diversified Select Real Asset Fund

PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund

Часто сравнивают с PDSYX:
PDSYX с CIBFXPDSYX с JNSMXPDSYX с TRXAXPDSYX с FESGXPDSYX с FFAAXPDSYX с TZINXPDSYX с HGLB
Часто сравнивают с PFADX:
PFADX с FESGXPFADX с TZINXPFADX с TRXAXPFADX с PFJDXPFADX с PFTSXPFADX с CVLOXPFADX с JNSMX

Сравнение комиссий PDSYX и PFADX

PDSYX берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии PFADX в 2.05%.

PFADX
PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund
PDSYX
Principal Diversified Select Real Asset Fund

Доходность на риск

PDSYX vs. PFADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDSYX
Ранг доходности на риск PDSYX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDSYX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDSYX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDSYX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDSYX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDSYX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
PFADX
Ранг доходности на риск PFADX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFADX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFADX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFADX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFADX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFADX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDSYX c PFADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Diversified Select Real Asset Fund (PDSYX) и PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund (PFADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDSYXPFADXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

1.49

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

1.97

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.56

1.29

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

1.77

+0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.91

6.36

+11.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDSYX vs. PFADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDSYX на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PFADX равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDSYX и PFADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDSYXPFADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.49

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.25

+0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.39

+0.17

Корреляция

Корреляция между PDSYX и PFADX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDSYX и PFADX

Дивидендная доходность PDSYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что меньше доходности PFADX в 2.42%

TTM202520242023202220212020201920182017
PDSYX
Principal Diversified Select Real Asset Fund		1.78%1.85%2.18%2.06%1.58%7.46%2.70%1.21%0.00%0.00%
PFADX
PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund		2.42%2.46%2.89%1.04%5.33%3.46%0.08%1.51%0.91%0.52%

Просадки

Сравнение просадок PDSYX и PFADX

Максимальная просадка PDSYX за все время составила -30.01%, что больше максимальной просадки PFADX в -16.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDSYX и PFADX.

Загрузка...

Показатели просадок

PDSYXPFADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.01%

-16.64%

-13.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.32%

-4.21%

-1.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.95%

-16.64%

+5.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.04%

-2.65%

+1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.46%

-5.38%

+0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.61%

1.17%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности PDSYX и PFADX

Текущая волатильность для Principal Diversified Select Real Asset Fund (PDSYX) составляет 1.19%, в то время как у PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund (PFADX) волатильность равна 2.05%. Это указывает на то, что PDSYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDSYXPFADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

2.05%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.28%

3.16%

-0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.83%

5.00%

+1.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.38%

5.86%

+0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.82%

5.55%

+3.27%