PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDSYX с GMWAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDSYX с GMWAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Diversified Select Real Asset Fund (PDSYX) и GMO Global Asset Allocation Fund (GMWAX).

PDSYX управляется Principal Funds. Фонд был запущен 2 июл. 2019 г.. GMWAX управляется GMO. Фонд был запущен 21 окт. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности PDSYX и GMWAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Diversified Select Real Asset Fund (PDSYX) и GMO Global Asset Allocation Fund (GMWAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDSYX и GMWAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PDSYX
Principal Diversified Select Real Asset Fund		3.75%7.90%3.65%2.45%-5.36%14.81%2.43%4.08%
GMWAX
GMO Global Asset Allocation Fund		3.33%23.40%0.23%16.17%-12.71%7.03%6.15%6.41%

Доходность по периодам

С начала года, PDSYX показывает доходность 3.75%, что значительно выше, чем у GMWAX с доходностью 3.33%.

PDSYX

1 день
0.49%
1 месяц
-1.04%
С начала года
3.75%
6 месяцев
5.20%
1 год
10.54%
3 года*
5.74%
5 лет*
4.37%
10 лет*
—

GMWAX

1 день
1.68%
1 месяц
-4.34%
С начала года
3.33%
6 месяцев
8.68%
1 год
23.07%
3 года*
12.37%
5 лет*
5.62%
10 лет*
6.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Diversified Select Real Asset Fund

GMO Global Asset Allocation Fund

Часто сравнивают с PDSYX:
PDSYX с CIBFXPDSYX с FESGXPDSYX с JNSMXPDSYX с TRXAXPDSYX с FFAAXPDSYX с TZINXPDSYX с HGLB
Часто сравнивают с GMWAX:
GMWAX с BRK-BGMWAX с SPGPGMWAX с PMFYXGMWAX с GIOTXGMWAX с GOFIXGMWAX с IPIRXGMWAX с GABFX

Сравнение комиссий PDSYX и GMWAX

PDSYX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии GMWAX в 0.00%.

PDSYX
Principal Diversified Select Real Asset Fund
GMWAX
GMO Global Asset Allocation Fund

Доходность на риск

PDSYX vs. GMWAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDSYX
Ранг доходности на риск PDSYX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDSYX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDSYX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDSYX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDSYX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDSYX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
GMWAX
Ранг доходности на риск GMWAX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMWAX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMWAX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMWAX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMWAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMWAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDSYX c GMWAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Diversified Select Real Asset Fund (PDSYX) и GMO Global Asset Allocation Fund (GMWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDSYXGMWAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

2.23

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

3.02

-1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.56

1.45

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

2.90

-0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.91

11.96

+5.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDSYX vs. GMWAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDSYX на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GMWAX равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDSYX и GMWAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDSYXGMWAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

2.23

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.57

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.30

+0.26

Корреляция

Корреляция между PDSYX и GMWAX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDSYX и GMWAX

Дивидендная доходность PDSYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что меньше доходности GMWAX в 4.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDSYX
Principal Diversified Select Real Asset Fund		1.78%1.85%2.18%2.06%1.58%7.46%2.70%1.21%0.00%0.00%0.00%0.00%
GMWAX
GMO Global Asset Allocation Fund		4.72%4.88%0.14%5.47%3.78%6.16%4.00%4.00%3.77%2.50%2.25%3.13%

Просадки

Сравнение просадок PDSYX и GMWAX

Максимальная просадка PDSYX за все время составила -30.01%, что меньше максимальной просадки GMWAX в -41.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDSYX и GMWAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PDSYXGMWAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.01%

-41.69%

+11.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.32%

-8.00%

+2.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.95%

-22.47%

+11.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.04%

-5.09%

+4.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.46%

-11.29%

+6.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.61%

1.94%

-1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности PDSYX и GMWAX

Текущая волатильность для Principal Diversified Select Real Asset Fund (PDSYX) составляет 1.19%, в то время как у GMO Global Asset Allocation Fund (GMWAX) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что PDSYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDSYXGMWAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

4.25%

-3.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.28%

6.70%

-4.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.83%

10.52%

-3.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.38%

9.96%

-3.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.82%

10.30%

-1.48%