PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDSYX с FLFGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDSYX с FLFGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Diversified Select Real Asset Fund (PDSYX) и Meeder Global Allocation Fund (FLFGX).

PDSYX управляется Principal Funds. Фонд был запущен 2 июл. 2019 г.. FLFGX управляется Meeder Funds. Фонд был запущен 30 янв. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности PDSYX и FLFGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Diversified Select Real Asset Fund (PDSYX) и Meeder Global Allocation Fund (FLFGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDSYX и FLFGX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PDSYX
Principal Diversified Select Real Asset Fund		3.75%7.90%3.65%2.45%-5.36%14.81%2.43%4.08%
FLFGX
Meeder Global Allocation Fund		-0.86%18.82%22.53%15.37%-12.93%12.57%2.99%6.30%

Доходность по периодам

С начала года, PDSYX показывает доходность 3.75%, что значительно выше, чем у FLFGX с доходностью -0.86%.

PDSYX

1 день
0.49%
1 месяц
-1.04%
С начала года
3.75%
6 месяцев
5.20%
1 год
10.54%
3 года*
5.74%
5 лет*
4.37%
10 лет*
—

FLFGX

1 день
2.74%
1 месяц
-5.29%
С начала года
-0.86%
6 месяцев
1.51%
1 год
17.00%
3 года*
16.58%
5 лет*
9.12%
10 лет*
8.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Diversified Select Real Asset Fund

Meeder Global Allocation Fund

Часто сравнивают с PDSYX:
PDSYX с CIBFXPDSYX с FESGXPDSYX с JNSMXPDSYX с TRXAXPDSYX с FFAAXPDSYX с TZINXPDSYX с HGLB
Часто сравнивают с FLFGX:
FLFGX с BOXXFLFGX с FLDFXFLFGX с FLRUXFLFGX с FLSPXFLFGX с FLCGXFLFGX с FLBDXFLFGX с FLDOX

Сравнение комиссий PDSYX и FLFGX

PDSYX берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии FLFGX в 1.81%.

FLFGX
Meeder Global Allocation Fund
PDSYX
Principal Diversified Select Real Asset Fund

Доходность на риск

PDSYX vs. FLFGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDSYX
Ранг доходности на риск PDSYX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDSYX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDSYX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDSYX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDSYX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDSYX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
FLFGX
Ранг доходности на риск FLFGX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLFGX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLFGX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLFGX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLFGX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLFGX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDSYX c FLFGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Diversified Select Real Asset Fund (PDSYX) и Meeder Global Allocation Fund (FLFGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDSYXFLFGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

1.11

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

1.67

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.56

1.24

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

1.61

+0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.91

7.47

+10.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDSYX vs. FLFGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDSYX на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа FLFGX равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDSYX и FLFGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDSYXFLFGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.11

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.61

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.29

+0.27

Корреляция

Корреляция между PDSYX и FLFGX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDSYX и FLFGX

Дивидендная доходность PDSYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что меньше доходности FLFGX в 14.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDSYX
Principal Diversified Select Real Asset Fund		1.78%1.85%2.18%2.06%1.58%7.46%2.70%1.21%0.00%0.00%0.00%0.00%
FLFGX
Meeder Global Allocation Fund		14.28%14.35%25.20%1.64%0.77%11.13%2.22%2.12%5.05%1.41%1.14%3.15%

Просадки

Сравнение просадок PDSYX и FLFGX

Максимальная просадка PDSYX за все время составила -30.01%, что меньше максимальной просадки FLFGX в -60.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDSYX и FLFGX.

Загрузка...

Показатели просадок

PDSYXFLFGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.01%

-60.31%

+30.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.32%

-10.80%

+5.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.95%

-28.54%

+17.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.04%

-6.39%

+5.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.46%

-11.56%

+7.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.61%

2.33%

-1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности PDSYX и FLFGX

Текущая волатильность для Principal Diversified Select Real Asset Fund (PDSYX) составляет 1.19%, в то время как у Meeder Global Allocation Fund (FLFGX) волатильность равна 5.87%. Это указывает на то, что PDSYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLFGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDSYXFLFGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

5.87%

-4.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.28%

9.24%

-6.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.83%

15.71%

-8.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.38%

15.14%

-8.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.82%

13.90%

-5.08%