PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDMIX с TCSGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PDMIX с TCSGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PDMIX (PIMCO GNMA and Government Securities Fund) and TCSGX (SEI Daily Income Trust Short-Duration Government Fund) are both Government Bonds funds. Over the past 10 years, PDMIX returned 1.53%/yr vs 1.53%/yr for TCSGX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PDMIX charges 0.50%/yr vs 0.48%/yr for TCSGX.

Доходность

Сравнение доходности PDMIX и TCSGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO GNMA and Government Securities Fund (PDMIX) и SEI Daily Income Trust Short-Duration Government Fund (TCSGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PDMIX показывает доходность 1.02%, что значительно выше, чем у TCSGX с доходностью 0.38%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции PDMIX – 1.53% и акции TCSGX – 1.53%.

PDMIX

1 день
-0.21%
1 месяц
-0.08%
С начала года
1.02%
6 месяцев
1.20%
1 год
6.18%
3 года*
4.79%
5 лет*
0.24%
10 лет*
1.53%

TCSGX

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.02%
С начала года
0.38%
6 месяцев
0.75%
1 год
3.34%
3 года*
4.10%
5 лет*
1.48%
10 лет*
1.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PDMIX и TCSGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDMIX
PIMCO GNMA and Government Securities Fund		1.02%8.43%1.59%6.03%-13.96%-0.65%5.78%6.57%0.83%2.06%
TCSGX
SEI Daily Income Trust Short-Duration Government Fund		0.38%5.20%4.15%3.64%-4.49%-1.21%3.61%3.22%0.89%0.45%

Correlation

The correlation between PDMIX and TCSGX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 1997 г.

0.67

The correlation between PDMIX and TCSGX shifts across timeframes, from 0.66 (10 years) to 0.79 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO GNMA and Government Securities Fund

SEI Daily Income Trust Short-Duration Government Fund

Часто сравнивают с PDMIX:
PDMIX с VSGDXPDMIX с VUSXXPDMIX с PRRIXPDMIX с BNDPDMIX с GIBIXPDMIX с FTBFXPDMIX с RITGX
Часто сравнивают с TCSGX:
TCSGX с VOOTCSGX с SGINXTCSGX с FEUGXTCSGX с SDLAXTCSGX с CAVAXTCSGX с FNBGXTCSGX с FBLTX

Доходность на риск

PDMIX vs. TCSGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDMIX
Ранг доходности на риск PDMIX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDMIX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDMIX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDMIX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDMIX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDMIX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
TCSGX
Ранг доходности на риск TCSGX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCSGX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCSGX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCSGX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCSGX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCSGX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDMIX c TCSGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO GNMA and Government Securities Fund (PDMIX) и SEI Daily Income Trust Short-Duration Government Fund (TCSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDMIXTCSGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
1.97

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
3.37

-1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.45

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.14

2.82

-0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.27

10.88

-3.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDMIX vs. TCSGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDMIX на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TCSGX равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDMIX и TCSGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDMIXTCSGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.97

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.68

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.85

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

1.54

-0.51

Просадки

Сравнение просадок PDMIX и TCSGX

Максимальная просадка PDMIX за все время составила -18.64%, что больше максимальной просадки TCSGX в -6.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDMIX и TCSGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PDMIXTCSGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.64%

-6.93%

-11.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.24%

-1.26%

-1.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.13%

-1.26%

-5.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.59%

-6.76%

-11.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.64%

-6.93%

-11.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.55%

-0.45%

-1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.75%

-0.72%

-1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

0.33%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности PDMIX и TCSGX

PIMCO GNMA and Government Securities Fund (PDMIX) имеет более высокую волатильность в 1.72% по сравнению с SEI Daily Income Trust Short-Duration Government Fund (TCSGX) с волатильностью 0.56%. Это указывает на то, что PDMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PDMIXTCSGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.72%

0.56%

+1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.28%

1.31%

+1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.46%

1.81%

+2.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.67%

2.19%

+4.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.06%

1.80%

+3.26%

Сравнение комиссий PDMIX и TCSGX

PDMIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии TCSGX в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDMIX и TCSGX

Дивидендная доходность PDMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что больше доходности TCSGX в 3.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDMIX
PIMCO GNMA and Government Securities Fund		4.31%4.29%4.66%3.76%3.84%2.03%2.40%3.41%3.10%2.96%2.93%2.14%
TCSGX
SEI Daily Income Trust Short-Duration Government Fund		3.30%3.27%2.74%2.24%0.87%0.70%1.34%1.90%1.96%1.62%1.11%0.88%

Часто задаваемые вопросы

PDMIX and TCSGX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PDMIX has higher volatility (1.72%) compared to TCSGX (0.56%). In terms of maximum drawdown, PDMIX dropped -18.64% vs TCSGX's -6.93%.

TCSGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PDMIX и TCSGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор